巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革和银行应对措施研究——基于DSGE模型的数值模拟分析

发布时间：2017-09-09 13:21

  本文关键词：巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革和银行应对措施研究——基于DSGE模型的数值模拟分析

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【摘要】：利用带金融中介的动态随机一般均衡模型(DSGE)研究巴塞尔协议Ⅲ资本监管实施策略和银行应对措施的经济影响,结果表明,首先,增加资本充足率要求可以降低金融体系的顺周期性,宏观经济成本在银行的不同应对措施下稍微有些差别,在银行采取"提高贷款利差"的策略时宏观经济成本最大;其次,银行偏好"提高贷款利差"的策略,因为该措施对银行ROE的影响最小;最后,监管部门实施更高资本监管规则时,如果采取更长的政策过渡期或者提前公布政策可以降低改革成本从而惠及实体经济。
【作者单位】： 暨南大学金融系;广东金融学院金融系;
【关键词】： 巴塞尔协议Ⅲ 资本充足率要求 宏观经济效应 银行应对措施 动态随机一般均衡
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(11JYB3001) 教育部人文社科基金项目(13YJA790038)
【分类号】：F831.0;F224
【正文快照】： 一、前言金融危机以来,金融体系和宏观经济的稳定性问题就被提上重要的议程,其中,巴塞尔协议Ⅲ的宏观经济效应更是研究的热点。在2011年11月二十国集团戛纳峰会上,各国领导人承诺于2013年1月1日前实施新资本监管标准,并于2019年前全面达标。据此,2012年底国务院审议通过了银行

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本文编号：820674