中国股指期货市场有效性研究:2010-2013

发布时间：2017-09-11 03:31

  本文关键词：中国股指期货市场有效性研究:2010-2013

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【摘要】：本文根据2010-2013年的股指期货价格数据,采用单位根检验和方差比检验两种方法对我国股指期货市场进行有效性检验。研究结果表明,沪深300股指期货日收盘价格时间序列服从随机游走,我国沪深300股指期货市场是一个弱式有效市场。本文据此提出相关政策建议,以提高我国股指期货市场的有效性。
【作者单位】： 东南大学经济管理学院;
【关键词】： 股指期货 市场有效性 市场创新机制
【基金】：国家自然科学基金项目(71271110)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一引言及文献综述2010年4月16日,我国的第一支金融期货品种——沪深300股指期货由中国金融期货交易所正式推出,这标志着我国正式建立了金融期货市场。股指期货的推出,必然对中国股票市场具有非常重要的影响,是我国金融市场走向成熟的重要一步。价格发现和风险规避是股指期货市

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【相似文献】

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1 刘e，

本文编号：828386