我国影子银行对商业银行的影响研究

发布时间：2017-09-11 12:38

  本文关键词：我国影子银行对商业银行的影响研究

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【摘要】：“影子银行”这一新兴术语因2007-2009年爆发的全球金融危机而广为人知,国内外近年来开始不断涌现对影子银行系统的研究。影子银行系统的日益壮大使其在金融系统中的地位不断提高,成为与传统商业银行部门平行的系统。相应地,影子银行系统对商业银行部门也表现出日益强大的影响力,其对商业银行的发展既有积极作用又有消极作用。 本文详细论述了有关影子银行体系的概念、特征及其对传统商业银行部门的影响。在此基础上,我们对中国的影子银行范围进行了界定并测算了1992-2011年中国影子银行规模,并实证检验了影子银行对我国上市商业银行盈利能力和系统性风险的影响。实证结果表明,我国影子银行规模变化对上市商业银行盈利能力的影响有一个时滞效应,影子银行规模的增长有利于我国商业银行提高自身盈利能力,但是影子银行规模的增长对我国商业银行系统性风险表现出显著的正向影响,会加剧我国商业银行的系统性风险。通过本文的研究,我们希望能够借鉴国际经验,消除我国影子银行发展初期的风险隐患,引导和规范我国影子银行系统的健康平稳发展,使其能够充分发挥对商业银行和中国金融市场的积极作用,避免消极影响。
【关键词】：影子银行 商业银行 盈利性 系统性风险
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.51;F832.3
【目录】：

• 摘要9-10
• ABSTRACT10-11
• 1 导论11-20
• 1.1 选题背景及意义11-12
• 1.2 文献综述12-17
• 1.2.1 国外相关研究12-15
• 1.2.2 国内相关研究15-17
• 1.3 研究思路与研究方法17-18
• 1.3.1 研究思路17-18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 创新点与不足18-20
• 1.4.1 创新点18-19
• 1.4.2 不足19-20
• 2 影子银行概述20-24
• 2.1 影子银行的定义与特征20-22
• 2.1.1 影子银行的定义20-21
• 2.1.2 影子银行的特征21-22
• 2.2 中国的影子银行22-24
• 3 我国影子银行规模测算24-31
• 3.1 各部分影子银行规模测算24-28
• 3.1.1 未观测信贷24-26
• 3.1.2 商业银行表外理财产品26-27
• 3.1.3 信托产品27-28
• 3.2 我国影子银行规模28-31
• 4 影子银行对商业银行的影响机制分析31-35
• 4.1 影子银行对商业银行盈利能力的影响31-32
• 4.1.1 影子银行对商业银行盈利性的正面效应31
• 4.1.2 影子银行对商业银行盈利性的负面效应31-32
• 4.2 影子银行对商业银行系统性风险的影响32-35
• 4.2.1 商业银行系统性风险32
• 4.2.2 影子银行体系的固有风险32-33
• 4.2.3 系统性风险向商业银行部门的传导33-35
• 5 我国影子银行对商业银行盈利能力的影响35-42
• 5.1 样本的选取35
• 5.2 变量的选取35-38
• 5.2.1 被解释变量35
• 5.2.2 解释变量35-38
• 5.3 模型设定与计量方法38-39
• 5.3.1 模型设定38
• 5.3.2 计量方法38-39
• 5.4 实证结果39-42
• 6 我国影子银行对商业银行系统性风险的影响42-47
• 6.1 商业银行系统性风险的度量42-45
• 6.1.1 商业银行系统性风险度量框架42-43
• 6.1.2 商业银行系统性风险预警指标体系的应用实证43-45
• 6.2 影子银行对商业银行系统性风险的影响45-47
• 6.2.1 模型设定45
• 6.2.2 实证结果45-47
• 7 结论与政策建议47-50
• 7.1 结论47
• 7.2 政策建议47-50
• 参考文献50-54
• 致谢54-55
• 攻读学位期间发表的学术论文目录55-56
• 学位论文评阅及答辩情况表56

【参考文献】

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本文编号：830784