基于信用配置的中国基金公司选股策略优化研究——来自层次分析法的理论与实证

发布时间：2017-09-14 23:01

  本文关键词：基于信用配置的中国基金公司选股策略优化研究——来自层次分析法的理论与实证

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【摘要】：传统的选股策略忽视信用配置原则,导致基金公司风险与收益之间无法有效匹配,不利于证券市场的稳定发展。对此,基于信用配置原则,运用层次分析法设计了基金公司选股策略的评价指标体系,构建了基金公司选股策略的评价模型,并以此为基础,选取相关样本股票,对基金公司选股策略进行了实证分析。研究发现,基于信用配置的股票组合资产,其收益明显高于大盘指数,足以说明该选股策略具有显著的优化效应。
【作者单位】： 东华大学旭日工商管理学院;
【关键词】： 信用配置 基金公司 选股策略 优化 层次分析法
【基金】：国家社会科学基金项目(13BGL041) 教育部人文社会科学研究一般项目(11YJC790051) 中国博士后科学基金项目(20090450683) 中央高校基本科研业务费专项资金项目(项目批准号11D10827)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一、问题提出及研究述评截至2013年5月13日,我国已有1 331只基金,基金总规模达28 359亿元人民币,其中股票型基金2012年获得了793.85亿元的正收益。我国正提倡大力发展证券市场机构投资者,证券投资基金正是证券市场最主要的机构投资者,因此,研究证券投资基金资产配置策略,对于

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本文编号：852814