X银行信用卡信用风险管理实证研究

发布时间：2017-09-18 05:44

  本文关键词：X银行信用卡信用风险管理实证研究

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【摘要】：改革开放至今已经过去了36年,中国经济几乎每年保持2位数增长率,这也使中国成为世界经济增长速度最快的国家之一。伴随着中国经济的持续增长,近几年国内信用卡行业也如雨后春笋般发展壮大,给商业银行带来了相当可观的利润,使得国内诸多商业银行忽视潜在信用风险盲目扩大发卡规模,但金融行业具有高风险高收益的特性,尤其最近几年信用卡违约率持续上升,作为商业银行更需要不断加强信用风险管控。本文首先明确了信用卡含义与特征,追溯了信用卡起源与信用卡发行机构主要运作模式,其次归纳了信用卡风险类型,明确了信用卡发行机构首要面临的风险是信用风险,并通过比较传统风险防范与新兴评分模型在信用风险防范中的不同,得出评分模型具有客观准确的特性；对比诸多模型后发现Logistic模型具有假设条件少、较稳定的特点,更适合运用于信用评分,文章还剖析了信用卡风险管理方法,信用风险管理理论,同时以国内某一商业银行为例,介绍了X银行信用卡业务与信用风险管理现状,在此基础上总结了此银行在信用风险管理中遇到的几点问题,通过建立Logistic回归模型,结合X银行历史发卡客户相关数据,做了进一步实证研究。通过实证检验发现申请人违约概率与申请人年龄、学历、性别、信用卡与贷款使用情况等8个变量有密切关系。最后结合实证检验结论与X银行信用风险管理中相关问题,期望X银行在现有信用风险管理的基础上引入评分模型体系,持续流程优化,加强内控管理体系,强化卡中心软、硬件设施建设等4点建议,以此更好的防范信用风险,提升盈利水平。
【关键词】：商业银行 信用卡 信用风险管理
【学位授予单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第1章 绪论10-20
• 1.1 选题背景和意义10-14
• 1.1.1 选题背景10-13
• 1.1.2 选题意义13-14
• 1.2 相关文献综述14-17
• 1.2.1 国外研究文献综述14-16
• 1.2.2 国内研究文献综述16-17
• 1.3 研究方法与内容框架17-18
• 1.3.1 研究思路与方法17
• 1.3.2 内容框架17-18
• 1.4 创新与不足18-20
• 第2章 商业银行信用卡信用风险管理概述20-33
• 2.1 信用卡概述20-25
• 2.1.1 信用卡含义与特征20
• 2.1.2 信用卡发展历程20-22
• 2.1.3 信用卡运营模式22-25
• 2.2 信用卡风险类型25-27
• 2.2.1 信用卡风险分类25-26
• 2.2.2 信用卡风险形成原因与其特征26-27
• 2.3 信用卡信用风险管理方法27-30
• 2.3.1 传统信用卡信用风险防范方式27-28
• 2.3.2 新兴评分模型在信用风险防范中的应用28-30
• 2.4 信用卡信用风险管理相关理论30-33
• 2.4.1 收益最大化管理理论30-31
• 2.4.2 适度化管理理论31
• 2.4.3 传统风险管理理论31-33
• 第3章 X银行信用卡信用风险管理现状及问题33-41
• 3.1 X银行信用卡业务现状33-37
• 3.1.1 X银行信用卡发行量与发卡质量33-34
• 3.1.2 X银行信用卡发卡渠道及通过率34-35
• 3.1.3 X银行信用卡市场占有率35-37
• 3.2 X银行信用卡信用风险管理现状37-38
• 3.2.1 分级授信管理37
• 3.2.2 风险信息聚类与风险匹配名单应用37-38
• 3.2.3 EARLY_DETECTIVE早期预警机制38
• 3.3 X银行信用卡信用风险管理面临的问题38-41
• 3.3.1 X银行信用卡授信政策弊端38-39
• 3.3.2 X银行信用卡审核流程弊端39
• 3.3.3 X银行信用卡内控管理弊端39
• 3.3.4 X银行信用卡软、硬件设施弊端39-41
• 第4章 X银行信用卡信用风险实证分析41-58
• 4.1 模型构建及说明41-44
• 4.1.1 研究方法41-42
• 4.1.2 Logistic模型建立及说明42-44
• 4.2 数据采集44-49
• 4.2.1 样本选择44-46
• 4.2.2 变量筛选46-48
• 4.2.3 数据预处理48-49
• 4.3 模型修正与检验49-56
• 4.3.1 模型变量修正49-53
• 4.3.2 模型变量分析53-54
• 4.3.3 模型拟合度检验54-56
• 4.4 实证检验结论56-58
• 第5章 X银行信用卡信用风险管理的对策与建议58-62
• 5.1 引入评分模型体系58
• 5.1.1 结合评分模型综合授信58
• 5.1.2 加强评分模型的运用58
• 5.2 持续流程优化58-59
• 5.2.1 建立分模块、分渠道审核流程58-59
• 5.2.2 建立专项质检流程59
• 5.3 加强内控管理体系59-60
• 5.3.1 建立业务员奖惩、等级制度59
• 5.3.2 建立渠道负责人问责制59-60
• 5.4 强化卡中心软、硬件设施建设60-62
• 5.4.1 建立自动化审批流程60
• 5.4.2 建立监控机制、建设大数据平台60-61
• 5.4.3 培养、招募数据分析人才61-62
• 附录一 计算WOE宏程序62-64
• 附录二 计算Logistic回归程序64-65
• 附录三 Logistic回归结果65-67
• 参考文献67-69
• 致谢69

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本文编号：873753