中国系统重要性银行评估——基于14家上市银行数据的研究

发布时间：2017-09-19 04:18

  本文关键词：中国系统重要性银行评估——基于14家上市银行数据的研究

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【摘要】：金融危机的爆发凸显了识别和监管系统重要性金融机构的重要性,本文采用多变量极值模型,运用国内14家上市银行股票市场日收益率数据,对各上市银行的系统重要性做了静态和动态评估。研究结果表明,国内银行系统重要性排序与银行规模基本一致,几大国有控股银行系统重要性排序靠前。金融危机以来,所有银行的系统性影响指数(SII)和附带破坏指数(CDI)值都呈现出先升后降的特点,在某种程度上表明银行业系统性风险增大。总体上看,不同时期国内银行SII值和CDI值计算结果均远高于相关研究中以国外银行为样本的计算结果。这一方面说明防范系统性风险应成为我国金融监管的重点,另一方面也说明中国银行业体系可能存在自身的特殊性。
【作者单位】： 南开大学跨国公司研究中心、国际经济研究所;南开大学国际经济研究所;南开大学金融系;
【关键词】： 系统重要性银行 极值理论 宏观审慎监管
【基金】：南开大学中央基本科研业务专项基金资助(项目编号:NKZXA10003)
【分类号】：F832.3;F224
【正文快照】： 引言2008年全球金融危机爆发以来,系统重要性金融机构(Systematically Important FinancialInstitutions,SIFIs)“太大而不能倒”(too-big-to-fail)以及“过度关联而不能倒”(too-inter-connected-to-fail)问题日益受到各国监管机构的重视,并成为国际金融监管改革的重要内容

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本文编号：879446