尾相关Copula在操作风险计量中的应用

发布时间：2017-09-19 04:08

  本文关键词：尾相关Copula在操作风险计量中的应用

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【摘要】：新巴塞尔协议明确地提出,把商业银行操作风险纳入风险量化和监管领域。针对操作风险损失数据所具有的厚尾性及不同损失类型之间的相关性,文章应用尾相关Copula函数分析我国商业银行各类操作风险之间的相关性结构,运用极值理论的POT模型有效地捕捉损失的厚尾性,进而构建计算操作风险总体VaR值的尾相关Copula模型。研究表明,与传统计量模型对所有损失的VaR值进行简单加总相比,该模型能够有效地降低VaR,且降幅为10%以上,这让银行有效地降低了计提的监管资本,增加了资金的流动性。
【作者单位】： 江西师范大学数学与信息科学学院;
【关键词】： Copula 操作风险 POT模型 监管资本
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71001046)
【分类号】：F224;F830.33
【正文快照】： 0引言操作风险损失事件可以划分为七种损失类型乘以八条业务线,且不同损失类型之间存在某种相关性,所以在计提监管资本时,只有充分地考虑它们之间的相关性才能达到准确计量风险的目的。为此,众多业界和学者在积极探寻适合计量我国商业银行操作风险的方法。本文引入尾相关Copul

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本文编号：879395