C银行客户信用风险评级体系改进研究

发布时间：2017-09-22 07:18

  本文关键词：C银行客户信用风险评级体系改进研究

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【摘要】：国家金融市场存贷款利率进一步放开,WTO十年即将到来,外部监管政策日益改进。存贷利差降低,中收压力增大,创新要求日益凸显,商业银行亟待控制企业客户信用风险,保障信贷资金安全。信用评级作为研究客户信用风险的基础方法,其话语权一直被美国标普和穆迪两大评级机构所垄断。作为发展中国家的中国,外部信用评级几乎没有权威机构,商业银行内部信用评级目前尚处于应付监管水平。客户信用体系建设已经成为商业银行亟需解决的关键问题之一。中国C银行股份有限公司是中国第二大银行,按照中国银监会的监管要求建立了内部客户信用评级体系,在信用评级体系构建、治理结构、技术标准、评级流程、参数量化、信息管理系统和评级应用等方向取得了一定的成绩。与此同时,C银行的客户评级体系仍然存在客户属性分类不明晰、评级模型及参数设置不合理、评级业务流程运行效率低、评级专业研究团队实力较弱、未建立小企业评级模型等比较突出的问题亟需解决。为了针对性的解决C银行信用评级体系中存在的主要问题,本文以信用评级基本概念、方法和模型为基础,以交易成本理论、信息不对称理论、博弈论等信用评级相关理论为理论支撑,以C银行客户信用风险评级体系为研究对象。按照"提出问题——分析问题——解决问题"的逻辑思路,在分析C银行客户信用评级现状基础上,对C银行信用评级体系建设中存在的突出问题进行了系统性剖析,针对C银行客户评价体系存在的主要问题制定相应的优化和改进措施,对优化后的相对优势进行了对比分析。最后,以沈阳新松机器人的信用评级过程为例进行示例应用研究,验证一般类企业模型的应用过程,以及应用该模型得出的评级结果。通过本文的研究认为,系统解决C银行信用评级体系中存在的主要问题,重点在于对客户分类进行优化,修正评级模型及参数,优化评级业务流程,建设专业的评级专家队伍,开发小企业客户评分卡。同时,本文还对具体采取的措施和策略进行了说明和解释。希望本文的研究能为金融银行机构的客户信用评级工作提供有价值的参考。
【关键词】：信用风险 信用评级 改进研究 C银行
【学位授予单位】：东北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-12
• 第1章 绪论12-15
• 1.1 研究背景12
• 1.2 研究方法12-13
• 1.3 研究内容和技术路线13-15
• 第2章 相关概念及理论15-22
• 2.1 信用风险15-16
• 2.1.1 信用风险概念及内涵15
• 2.1.2 信用风险的基本特征15-16
• 2.1.3 信用风险管理16
• 2.2 信用风险评级16-19
• 2.2.1 信用评级相关概念17-18
• 2.2.2 信用评级方法18
• 2.2.3 信用评级模型18-19
• 2.3 信用评级相关理论19-22
• 2.3.1 交易成本理论19-20
• 2.3.2 信息不对称理论20
• 2.3.3 博弈论20-22
• 第3章 C银行客户评级体系运行现状22-31
• 3.1 C银行基本情况22-23
• 3.2 C银行信用评级体系现状23-31
• 3.2.1 信用评级体系构建23-24
• 3.2.2 信用评级治理结构24-25
• 3.2.3 信用评级技术标准25-26
• 3.2.4 信用评级流程建设现状26-28
• 3.2.5 信用评级参数量化现状28-29
• 3.2.6 信用评级信息管理系统运行现状29-30
• 3.2.7 信用评级应用现状30-31
• 第4章 C银行评级体系存在问题及成因分析31-41
• 4.1 C银行客户评级体系存在的主要问题31-38
• 4.1.1 客户属性分类不明晰31-32
• 4.1.2 评级模型及参数设置不合理32-35
• 4.1.3 评级治理结构执行层面存在弊端35-36
• 4.1.4 评级业务流程运行效率低36-37
• 4.1.5 评级专业研究团队实力较弱37-38
• 4.1.6 未建立小企业评级模型38
• 4.2 C银行客户评级体系存在问题的主要原因38-41
• 4.2.1 客观上受国家金融体系建设进程的影响38-39
• 4.2.2 C银行客户信用体系建设进展缓慢39
• 4.2.3 C银行信用评级体系建设方式不够科学39-41
• 第5章 C银行信用风险评级体系改进措施41-57
• 5.1 客户分类优化41-43
• 5.1.1 客户分类评级必要性41
• 5.1.2 客户评级分类41-43
• 5.2 修正评级模型及参数43-50
• 5.2.1 重申评级方法43-44
• 5.2.2 定量指标优化44-46
• 5.2.3 定性指标优化46-47
• 5.2.4 修正后模型47-49
• 5.2.5 特例事项调整49-50
• 5.3 改进评级治理的操作弊端50
• 5.3.1 调整信用风险主管部门职责50
• 5.3.2 提高审计主管部门把关能力50
• 5.4 改进评级业务流程50-52
• 5.4.1 削减流程环节51-52
• 5.4.2 下放审批权限52
• 5.4.3 加强间接管控52
• 5.5 建设专业的评级专家队伍52-54
• 5.5.1 设置独立评级机构53
• 5.5.2 配备相关岗位53-54
• 5.5.3 制定评级专业技术要求54
• 5.6 开发小企业客户评分卡54-55
• 5.6.1 行为评分卡模型评分54
• 5.6.2 行为评分卡监测预警54-55
• 5.6.3 信贷业务到期续贷功能55
• 5.6.4 加强小微企业风险控制55
• 5.7 评级体系改进后优势分析55-57
• 第6章 沈阳新松公司应用评价研究57-66
• 6.1 沈阳新松机器人基本情况57
• 6.2 沈阳新松机器人定性指标评价57-60
• 6.2.1 管理水平57-59
• 6.2.2 竞争实力59-60
• 6.2.3 经营环境60
• 6.3 沈阳新松机器人定量指标评价60-63
• 6.3.1 宏观经济指标60-61
• 6.3.2 财务指标61
• 6.3.3 财务指标定量分析61-63
• 6.3.4 客户偿债能力综合分析63
• 6.4 沈阳新松机器人信用评级结论63-64
• 6.5 沈阳新松机器人新旧信用评级比较64-66
• 第7章 结论66-68
• 7.1 研究结论66-67
• 7.2 不足与展望67-68
• 参考文献68-71
• 致谢71

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