商业银行信用风险相关关系研究方法现状及其发展

发布时间：2017-09-22 17:03

  本文关键词：商业银行信用风险相关关系研究方法现状及其发展

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【摘要】：准确测度信用风险相关关系对商业银行进行风险管理和资本计量至关重要,为此全面总结了当前信用风险相关关系的国内外研究成果,将其分为非模型方法和模型方法并进行了借鉴比较。其中基于历史数据方法和基于信用利差方法等为非模型方法,基于资产价值相关系数计算违约相关系数、渐近单风险因素模型、Copula函数方法均属于模型方法。我国由于数据积累较少,方法创新性不够,没有能够在新巴塞尔协议参数制定中发挥应有的作用,建议我国政府和学者加强数据积累和实证研究,增强在国际银行风险管理参数设定中的话语权。
【作者单位】： 中国农业银行博士后工作站;浙江大学宁波理工学院;中国科学院大学管理学院;
【关键词】： 商业银行 信用风险 违约相关关系 新巴塞尔协议
【基金】：国家自然科学基金项目(71201143,71202115,71271191) 中国博士后科学基金面上资助项目(2012M510280)资助
【分类号】：F830.33;F224
【正文快照】： 资本管理是商业银行风险管理的重要组成部分,巴塞尔委员会制定的新巴塞尔协议中相关关系参数是商业银行资本计量的重要参数,因此准确估计信用风险相关关系成为一个国内外风险管理领域重要的研究话题。国务院2012年6月通过的《商业银行资本管理办法(试行)》中也基于新巴塞尔协

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本文编号：901998