基于Markov区制转换VAR模型的商业银行小微贷款压力测试研究

发布时间：2017-09-23 11:44

  本文关键词：基于Markov区制转换VAR模型的商业银行小微贷款压力测试研究

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【摘要】：压力测试作为一般风险计量工具的重要补充,越来越受到金融监管部门和银行业的重视。通过引入MS-VAR模型,考察了宏观经济在不同区制下对小微贷款违约率的动态影响。基于MSIH(2)-VAR(1)模型、敏感性分析和情景分析的结果表明;在压力情景下,宏观经济变量对小微贷款违约率有冲击效应,但冲击效应并不显著;经济上升阶段银行信贷行为的顺周期性导致贷款违约率的增加。
【作者单位】： 中国农业大学经济管理学院;
【关键词】： 商业银行 MS-VAR 压力测试 小微贷款
【基金】：国家哲学社会科学基金重大项目《建立现代农村金融制度对策研究》(08&ZD024)的阶段性成果
【分类号】：F832.4;F224
【正文快照】： 一、引言亚洲金融危机、俄罗斯债务危机、巴西金融动荡、美国次贷危机以及近期的越南房地产泡沫等极端市场状况表明,小概率事件的重度冲击不仅使一国多年的经济发展成果毁于一旦,还导致一国经济政治的不稳定,对全球经济也产生了很大的冲击。压力测试作为风险度量工具VaR(Value

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本文编号：905087