新常态下我国商业银行绩效影响因素的实证分析

发布时间：2017-09-23 11:46

  本文关键词：新常态下我国商业银行绩效影响因素的实证分析

  更多相关文章： 商业银行 经营绩效 实证分析 Logit模型

【摘要】：作为现代金融产业的核心,银行在经济体系中扮演了非常重要的角色。他们的发展与金融系统的运行和国民经济的发展有着密切的联系。商业银行的绩效已经成为影响银行产业发展的核心。改善银行绩效是保持国民经济稳定运行,使银行产业多元化发展并能积极参与市场竞争的关键因素。如果一个国家的商业银行系统运行不稳定,那么该国就极易受到国外金融市场不稳定的影响,甚至将会对本国的经济发展带来毁灭性的打击。中国商业银行的发展好坏直接关系到本国金融市场的稳定,银行的高效运行不仅是中国金融系统能否发展的必然要求,而且其内部融资的功能也对我国国民经济的发展起到了重要的推动作用,具有向社会提供资金支持的重要功能。与此同时,一国经济的安全与否也直接或间接受到银行系统是否稳定的影响。本文研究的主要是银行绩效的影响因素。介绍了几种典型的银行绩效的评价方法,并最终确定利用财务比率分析法和二元Logit模型;绩效评价指标,比如银行价值指标,利润率指标,Tobin’s Q指标和资产收益率指标。本文采用的是二元Logit模型和财务比率分析法,利用ROA(总资产收益率),ROE(净资产收益率)指标代表商业银行的绩效。实证分析部分先选取国有五大商业银行作为研究对象,利用Eviews统计分析软件和多元回归模型,从银行规模,管理理念,专业化程度等角度衡量银行绩效的影响因素。然后再引入五家国内具有代表性的股份制商业银行,利用二元Logit模型,对十家银行进行整体的绩效影响因素的分析。经过两种方法的检测,实证结果表明,在以总资产收益率为被解释变量评价银行绩效时,无论是多元回归模型还是二元Logit模型的分析结果都显示,资本充足率和存贷比对银行绩效影响显著;在以净资产收益率为被解释变量评价银行绩效时,多元回归模型的分析结果显示为成本收入比、资本充足率和存贷比对银行绩效影响显著,二元Logit模型显示,成本收入比和不良贷款率是影响银行绩效的关键。文章的最后根据前文所得结论,对商业银行如何改进绩效影响因素提出了有针对性的措施。
【关键词】：商业银行 经营绩效 实证分析 Logit模型
【学位授予单位】：吉林财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第1章 绪论8-14
• 1.1 选题背景与意义8
• 1.2 文献综述8-10
• 1.2.1 国外研究现状9
• 1.2.2 国内研究理论9-10
• 1.3 关于绩效的概念以及本文对于绩效的界定10-11
• 1.3.1 银行绩效及绩效分析10-11
• 1.3.2 本文对于银行绩效的理解11
• 1.4 研究范围及写作思路11-13
• 1.4.1 研究范围11-12
• 1.4.2 本文的写作思路12-13
• 1.5 本文的创新与不足之处13-14
• 第2章 商业银行绩效的衡量14-28
• 2.1 绩效评价的方法概述14-18
• 2.1.1 杜邦分析法14
• 2.1.2 平衡计分卡法14-15
• 2.1.3 因子分析法15
• 2.1.4 数据包络分析法15-16
• 2.1.5 财务指标评价法16-18
• 2.2 衡量银行绩效的指标18-21
• 2.2.1 银行价值指标18-19
• 2.2.2 利润率指标19
• 2.2.3 Tobin's Q值19
• 2.2.4 资产收益率指标19-21
• 2.3 影响绩效的因素分析21-28
• 2.3.1 市场结构21
• 2.3.2 银行规模21-22
• 2.3.3 银行经营的原则22-25
• 2.3.4 银行的业务能力25-28
• 第3章 基于多元回归下的实证分析28-35
• 3.1 变量说明28-29
• 3.2 实证研究过程29-34
• 3.2.1 银行绩效用总资产收益率表示的模型30-32
• 3.2.2 银行绩效用净资产收益率表示的模型32-34
• 3.3 回归结果分析34-35
• 第4章 基于Logit模型下的实证分析35-40
• 4.1 Logit模型的基本原理35-36
• 4.2 变量说明36
• 4.3 Logit模型实证分析过程36-38
• 4.3.1 银行绩效用总资产收益率表示的模型37-38
• 4.3.2 银行绩效用净资产收益率表示的模型38
• 4.4 回归结果分析38-40
• 第5章 提高我国商业银行绩效的对策40-44
• 5.1 提高资本充足率40-41
• 5.2 控制存贷规模41-42
• 5.3 满足在业务扩展需要的前提下合理的降低成本收入比42
• 5.4 从微观宏观角度控制不良贷款率42-44
• 附录 144-45
• 附录 245-46
• 参考文献46-49
• 后记49

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本文编号：905098