我国国有商业银行脆弱性的影响因素实证研究

发布时间：2017-09-24 03:47

  本文关键词：我国国有商业银行脆弱性的影响因素实证研究

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【摘要】：全世界经济金融一体化的格局日益形成,我国金融业也随之面临着巨大的机遇和挑战。金融市场开放的节奏加快,外资银行的逐渐涌入,资本市场的入市门槛放宽等,这些都对我国银行业的“稳定性”经营提出了更高的要求。美国的次贷危机事件使得整个世界知名大型国际银行数量在不同程度上遭受了巨大的损失,许多知名的贷款机构甚至面临着破产的威胁。随着金融自由化的不断深化,银行风险会通过各国的传导机制交叉感染。银行体系是一个国家金融业的关键部分,我国国有商业银行又是银行体系的主体,它的健康发展对一个国家的金融稳定和经济发展具有深远的意义。近年来,我国商业银行稳定性由于影子银行的迅速发展、地方政府融资平台贷款风险的突显、利率市场化的加快等三方面的因素受到了巨大的冲击。作为我国银行体系主体的国有商业银行,提高其应对各种风险的能力,对银行体系系统有着重要的意义。因此,对我国国有商业银行脆弱性的影响因素进行剖析和探究,发现当前国有银行存在的问题,分析其外生和内生影响因素,并通过实证研究,对预防银行风险,提高我国金融业抵御风险的能力,可持续健康发展有着很大的现实意义。在我国,国有商业银行不管是从存贷款规模、网点分布数量还是业务范围都要优于其他银行,因此本文选取工行、农行、中行、建行、交行国有商业银行作为样本。本文采用定性分析和定量分析来研究脆弱性的问题,先定性研究了我国国有商业银行脆弱性的表现形式及其影响因素,在对有关理论基础归纳总结后,再通过定量分析各因素具体对银行脆弱性的影响,用实证加以佐证本文的结论。首先梳理和归纳了国内外学者对于银行脆弱性这个问题的研究进展,然后分析总结了其表现形式及其发展趋势,其次从外生和内生的角度阐释了商业银行脆弱性的影响因素,选择了通货膨胀率、不良贷款率、贷款增长率、资本充足率等指标,采用主成分分析法提取脆弱性的综合评价值。实证研究得出外生影响因素和内生影响因素与国有商业银行脆弱性存在长期均衡关系,并用格兰杰因果检验度量这些指标对于银行脆弱性的贡献度和影响程度。文章最后在理论研究和实证研究的基础上,提出了我国商业银行外部和内部两个层面上降低银行脆弱性的具有可操作性的政策建议:建立优良的外部环境、促进银行的稳定等银行外部的措施,银行内部措施包括深化银行产权制度改革,完善资本补充机制,建立银行风险预警机制,拓宽融资渠道、提高盈利水平等。
【关键词】：国有商业银行 脆弱性 主成分分析 政策建议
【学位授予单位】：重庆工商大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-9
• 第1章 绪论9-15
• 1.1 研究背景9-10
• 1.1.1 国际背景9
• 1.1.2 国内背景9-10
• 1.2 研究目的与意义10-11
• 1.2.1 理论意义10-11
• 1.2.2 实践意义11
• 1.3 研究方法11-12
• 1.4 研究思路与论文框架12-13
• 1.5 主要创新点与不足13-15
• 1.5.1 创新之处13
• 1.5.2 不足13-15
• 第2章 商业银行脆弱性的相关文献综述15-21
• 2.1 国外研究综述15-17
• 2.1.1 银行脆弱性的影响因素的研究15-16
• 2.1.2 银行脆弱性的实证研究16
• 2.1.3 降低银行脆弱性的政策建议16-17
• 2.2 国内研究综述17-20
• 2.2.1 银行脆弱性的影响因素17-18
• 2.2.2 银行脆弱性的实证研究18-19
• 2.2.3 降低银行脆弱性的政策建议19-20
• 2.3 简要评述20-21
• 第3章 我国国有商业银行脆弱性表现形式与影响因素21-37
• 3.1 我国国有商业银行脆弱性的表现形式21-29
• 3.1.1 我国国有商业银行脆弱性指标的选取21
• 3.1.2 我国国有商业银行脆弱性的表现21-29
• 3.2 我国国有商业银行脆弱性的影响因素分析29-37
• 3.2.1 外生因素29-32
• 3.2.2 内生因素32-37
• 第4章 我国国有商业银行脆弱性的影响因素实证研究37-59
• 4.1 构建研究假设37
• 4.2 检验模型和检验方法37-40
• 4.2.1 主成分分析法37-39
• 4.2.2 时间序列相关方法39-40
• 4.3 变量定义和选择40-41
• 4.3.1 被解释变量的选取40
• 4.3.2 解释性指标的选取40-41
• 4.4 样本及数据41-47
• 4.4.1 脆弱性指标的综合测度42-45
• 4.4.2 影响国有商业银行脆弱性因素的选择45-47
• 4.5 实证分析47-57
• 4.5.1 单位根检验48-50
• 4.5.2 协整检验及模型估计50-57
• 4.6 实证分析小结57-59
• 第5章 降低我国国有商业银行脆弱性的对策建议59-69
• 5.1 构建优良的外部环境，促进银行稳定59-63
• 5.1.1 深化改革，促进经济平稳发展59-60
• 5.1.2 保持合理的货币供给，支持实体经济发展60-61
• 5.1.3 控制通货膨胀率，保持物价稳定61
• 5.1.4 优化投资结构，促进银行稳定61-62
• 5.1.5 应对国际资本流动，提高风险防范能力62-63
• 5.2 加强银行自身的经营管理，优化资产结构63-69
• 5.2.1 降低不良贷款率，提高资产质量63
• 5.2.2 拓宽融资渠道，提高盈利能力63-64
• 5.2.3 完善资本补充机制，，提高资本充足率64-65
• 5.2.4 保持适度的存贷比，加强流动性风险监管65-66
• 5.2.5 深化银行产权制度改革，建立高效银行管理制度66-69
• 参考文献69-73
• 致谢73-75
• 在学期间发表论文及参加课题情况75

【参考文献】

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1 李超;我国银行体系脆弱性实证研究[D];吉林财经大学;2010年

本文编号：909201