利率市场化下我国上市商业银行利率风险管理研究

发布时间：2017-09-29 00:06

  本文关键词：利率市场化下我国上市商业银行利率风险管理研究

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【摘要】：自20世纪以来,西方发达国家已经先后完成了利率市场化改革,2007年以来我国贷款利率放开以后,随着存款保险制度的即将推出,我国的利率市场化改革也步入攻坚阶段。利率市场化能够提高我国金融市场的自由度,从而在为商业银行提供良好的金融环境的同时促进商业银行的发展,但同时我们不能忽视市场逐步放开的同时所带来的相关风险,尤其是利率风险。本文在分析了利率市场化和利率风险的相关理论基础之上,针对我国商业银行的实际情况,选取了相关数据,来研究利率市场化对商业银行的影响并对利率市场化下我国上市银行面临的利率风险程度进行了比较分析。为了研究利率市场化对我国商业银行利率风险的影响,本文选取了上海银行间同业拆借利率作为研究对象,并建立GARCH族模型进行回归分析,回归结果表明我国的利率波动受到外部冲击的影响较大,并且具有长期记忆性,利率波动具有持久性,在短期内难以消除。考虑到利率波动的持久性并结合我国上市银行总体利率风险的度量现状,紧接着本文运用利率敏感性缺口分析法对我国15家上市商业银行2010-2014年的利率风险程度进行比较分析,从而研究在利率波动的不同时期我国上市商业银行防范利率风险过程中存在的问题,并对比分析不同规模的商业银行在利率风险管理能力上的差异。针对以上的利率市场化下我国商业银行利率风险的实证分析结果,本文从商业银行利率风险管理的外部环境、内部防范体系以及大型和中小型商业银行利率风险管理的侧重点这三个方面给出我国上市商业银行利率风险管理对策建议。
【关键词】：利率市场化 上市银行 利率风险管理
【学位授予单位】：哈尔滨工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-10
• 第1章 绪论10-18
• 1.1 研究背景和意义10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 国内外研究现状12-16
• 1.2.1 国外研究现状12-13
• 1.2.2 国内研究现状13-15
• 1.2.3 国内外现状评述15-16
• 1.3 本文主要研究内容及结构16-18
• 1.3.1 主要研究内容16-17
• 1.3.2 论文结构17-18
• 第2章 利率市场化和商业银行利率风险的理论分析18-25
• 2.1 利率市场化理论基础及发展趋势18-19
• 2.1.1 利率市场化的内涵18
• 2.1.2 我国利率市场化进程及其发展趋势18-19
• 2.2 利率风险理论基础19-20
• 2.2.1 利率风险界定19-20
• 2.2.2 利率风险分类20
• 2.3 利率市场化对我国商业银行利率风险的影响20-22
• 2.3.1 利率波动幅度和频率提高21
• 2.3.2 利率市场化引起利差收窄21-22
• 2.3.3 商业银行利率定价困难22
• 2.4 商业银行利率风险的测度方法22-24
• 2.4.1 利率敏感性缺口分析22-23
• 2.4.2 持续期模型23
• 2.4.3 VaR模型23-24
• 2.5 本章小结24-25
• 第3章 利率市场化对我国上市银行利率风险的影响25-34
• 3.1 我国上市银行市场利率的统计特征分析25-29
• 3.1.1 数据的获取25
• 3.1.2 正态性检验25-27
• 3.1.3 平稳性检验27-28
• 3.1.4 自相关检验28-29
• 3.1.5 条件异方差性检验29
• 3.2 均值方程和GARCH族模型的选择29-31
• 3.2.1 均值方程的确定29-30
• 3.2.2 最优GARCH模型选择30-31
• 3.3 基于GARCH族模型的上市银行利率风险实证分析31-33
• 3.4 本章小结33-34
• 第4章 利率市场化下我国上市银行利率风险程度的比较分析34-47
• 4.1 利率上升阶段（2010-2011）的利率风险比较分析35-39
• 4.1.1 利率敏感性缺口及缺口率分析35-37
• 4.1.2 利率敏感性比率及偏离度分析37-39
• 4.2 利率下降阶段（2012-2014）的利率风险比较分析39-43
• 4.2.1 利率敏感性缺口及缺口率分析39-41
• 4.2.2 利率敏感性比率及偏离度分析41-43
• 4.3 利率风险平均水平的比较分析43-45
• 4.3.1 利率敏感性缺口及缺口率对比分析43-44
• 4.3.2 利率敏感性比率及偏离度分析44-45
• 4.4 本章小结45-47
• 第5章 利率市场化下上市银行利率风险管理对策研究47-53
• 5.1 大型商业银行应加强以利率风险管理为核心的资产负债管理47-48
• 5.2 中小型商业银行应进一步加强对利率敏感性的管理48-49
• 5.3 城市商业银行可寻求特色化、合作化发展道路49
• 5.4 利率市场化下商业银行利率风险管理的相关配套性措施49-51
• 5.4.1 营造良好的氛围以应对利率市场化49-50
• 5.4.2 积极增强利率风险防范能力50-51
• 5.5 本章小结51-53
• 结论53-54
• 参考文献54-57
• 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果57-59
• 致谢59

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 姚远;;商业银行利率风险及其防范——基于2006～2010年7家上市银行数据的验证[J];金融论坛;2011年11期

2 肖欣荣;伍永刚;;美国利率市场化改革对银行业的影响[J];国际金融研究;2011年01期

3 谢四美;;商业银行利率敏感性缺口与利率风险防范——基于上市银行的实证分析[J];金融论坛;2014年02期

4 王勇,孟元;浅谈我国商业银行利率风险及其管理[J];金融与经济;2004年02期

5 张孝岩;梁琪;;中国利率市场化的效果研究——基于我国农村经济数据的实证分析[J];数量经济技术经济研究;2010年06期

6 谢晓雪;;利率市场化与利率风险管理[J];中国金融;2012年15期

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本文编号：938820