我国信贷是持续顺周期的吗——基于期限结构视角的时变参数研究

发布时间：2017-10-04 05:06

  本文关键词：我国信贷是持续顺周期的吗——基于期限结构视角的时变参数研究

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【摘要】：信贷顺周期问题一直是理论与实务界关注的热点。本文运用TVP-VAR模型对2000至2012年间中国信贷顺周期效应进行实证检验,结果显示,在控制了货币政策影响后,我国信贷的顺周期效应存在时变性;在部分时段信贷量逆经济周期变化;短期和中长期贷款的顺周期特征存在差异,中长期贷款的顺周期效应大于短期贷款。因此,逆周期资本监管应调整思路,避免一刀切。资本监管及信贷调控政策应加强对信贷期限结构的关注。
【作者单位】： 南京大学商学院;
【关键词】： 信贷 顺周期 TVP-VAR模型
【分类号】：F832.4;F224
【正文快照】： 一、引言信贷顺周期问题一直是理论与实务界关注的热点。次贷危机爆发后,金融顺周期尤其是信贷顺周期问题被认为是危机加深的重要推手。此后信贷顺周期问题再次成为关注的焦点。信贷顺周期,又称信贷亲周期,一般指金融部门的信贷投放会与实体经济呈现同向变动关系,在经济繁荣时

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本文编号：968755