ZJ农商银行内部资金转移定价（FTP）系统构建研究

发布时间：2017-10-08 22:02

  本文关键词：ZJ农商银行内部资金转移定价（FTP）系统构建研究

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【摘要】：在利率市场化改革步伐不断加速的当下,存款基准利率上浮区间逐步扩大,金融机构存贷利差快速收窄,作为我国目前银行业赖以生存的存贷利差收入也将受到缩减,各商业银行竞相由粗放式管理向精细化管理转型,不断提升自主定价能力,以应对存贷利差收紧的考验。扁平化、垂直化、精细化的经营管理模式已逐渐成为商业银行的主流发展方向。与此同时,随着中国银行业对外开放脚步的加快,我国银行业将面临更加严峻的竞争与挑战,金融同业竞争与金融产品同质化问题日益突显。各商业银行在改革、转型、发展之路上不断探索,寻求银行产品差异化,提高自主利率定价水平,以此来提高自身的核心竞争力。因此,商业银行从精细化管理入手、建立科学有效的内部资金转移定价体系已成为大势所趋。内部资金转移定价(Funds Transfer Pricing,简称FTP)是商业银行较为先进的资金管理方法,它的运用有助稀缺资金资源的优化配置、经营决策的快速传导,更加合理、公平地进行业务绩效考核,从而更好地服务全行的战略发展,提高商业银行整体盈利能力及竞争力。本文在借鉴其他商业银行内部资金转移定价系统构建的基础上,对ZJ农商银行原资金管理模式的改革以及内部资金转移定价系统的构建及初步应用效果进行了探讨与研究。本论文以ZJ农商银行内部资金转移定价体系为研究对象,首先介绍了研究背景及意义、采用的研究方法及论文框架,其次对内部资金转移定价的理论进行综合概述。从第三章起,论文进入实证部分,通过对ZJ农商银行现状及原有上存下借资金管理模式的分析,指出构建内部资金转移定价体系的必要性。第四章开始着重ZJ农商银行FTP系统构建的实际操作,包括前期准备与实施过程。最后对ZJ农商银行FTP体系的效果、应用及其产生的影响进行了阐述。研究内部资金转移定价可以帮助商业银行提高资金管理及运用的效率、降低资金流动性及利率风险、正确引导产品价格及公平绩效考核,同时,本论文的研究对国内其他中小型农商银行的资金管理模式的改良能够提供有效的参考及借鉴。
【关键词】：内部资金转移定价 农商银行 资金管理
【学位授予单位】：南京农业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.35
【目录】：

• 摘要6-8
• Abstract8-10
• 第1章 绪论10-20
• 1.1 研究背景10-16
• 1.1.1 我国利率市场化的推进10-13
• 1.1.2 利率市场化对商业银行的影响13-16
• 1.1.3 金融业对外放开、国内银行面临挑战16
• 1.2 研究内容与方法16-18
• 1.2.1 研究内容16-17
• 1.2.2 研究方法17-18
• 1.3 论文主要创新及不足之处18-20
• 第2章 理论基础及文献综述20-30
• 2.1 内部资金转移定价20-23
• 2.1.1 FTP基本概念20-21
• 2.1.2 FTP运行机制21-23
• 2.2 内部资金转移定价(FTP)功能23-26
• 2.2.1 公平绩效考核23
• 2.2.2 分离、集中管控利率风险23-25
• 2.2.3 提高议价能力、合理确定产品价格25-26
• 2.2.4 优化资源配置26
• 2.2.5 建立科学有效的绩效考核体系26
• 2.3 国内外研究现状述评26-30
• 2.3.1 国外研究综述26-27
• 2.3.2 国内研究综述27-30
• 第3章 ZJ农商银行原内部资金管理分析30-40
• 3.1 ZJ农商银行经营现状分析30-34
• 3.1.1 ZJ农商银行组织架构30-31
• 3.1.2 ZJ农商银行经营现状31-34
• 3.2 ZJ农商银行原资金管理模式分析34-40
• 3.2.1 资金上存下借(差额)管理模式34-35
• 3.2.2 资金上存下借管理模式已无法满足现代商业银行的管理要求35-37
• 3.2.3 资金管理模式改革的必要性37-40
• 第4章 ZJ农商银行内部资金转移定价(FTP)系统构建40-62
• 4.1 ZJ农商银行构建FTP系统的前期准备40-42
• 4.1.1 对FTP系统的认识与定位40-41
• 4.1.2 分阶段达到业务管理目标41-42
• 4.2 ZJ农商银行构建FTP系统的实施42-62
• 4.2.1 FTP项目的组织架构43-44
• 4.2.2 FTP项目的实施44-62
• 第5章 ZJ农商银行内部资金转移定价(FTP)系统初步应用效果评价62-70
• 5.1 FTP系统成果分析62-63
• 5.1.1 形成收益率曲线62
• 5.1.2 形成价格引导机制62
• 5.1.3 形成盈利分析体系62-63
• 5.1.4 与预算管理有效结合63
• 5.2 提升金融增加值分析63-65
• 5.3 FTP对金融市场业务的引导65-67
• 5.4 研究结论与对策建议67-70
• 参考文献70-72
• 致谢72

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本文编号：996471