金融领域二分图结构的系统风险分析

发布时间：2020-06-21 08:33

【摘要】：本文研究了金融领域中刻画代理机构与金融项目之间关系的网络结构的系统性风险度量的方法。本文用一个二分图来刻画金融机构与金融项目之间的关系,且,为了更好地刻画金融项目的风险的分布,本文加入了一层先验结构,由此金融项目的风险服从于第二类多元帕累托分布。除此之外,本文将第二类多元帕累托分布推广至更一般的分布,其形式为P(X1x1,…,xnxn)=h(∑i=1 n λixi),其中生存函数h为n-1元单调函数,并且满足条件对于所有的i都有h(0)=1,,λi0成立,对所有的i≠j都有λi≠λj成立。尾部条件期望(TCE)描述了在风险超过阈值的情况下可承担的预期风险量,故而本文选择尾部条件期望来作为代理机构的条件风险度量。基于上述的广义分布,本文即将采用差商的方法来计算尾部条件期望。除此之外,基于第二类多元帕累托分布,本文还将介绍另一种递归方法来计算尾部条件期望。最终,本文会提供一些数值结果来说明这些方法的可行性。
【学位授予单位】：中国科学技术大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F830;C81
【图文】：

已经详细地介绍了金融项目的相关内容，下面将深入介以及用来刻画金融项目与代理机构之间关系的二分图结构。逡逑融领域中，代理机构通常指的是投资公司或者保险（再保资一些金融项目或为某类事件投保，从而可能会产生损失或往存在着某种联系，因而，各个代理机构之间也会互相影构承担高风险，另一个代理机构也会受到它的影响并承步，整个金融市场也会受到影响。考虑各个代理机构之间的个市场之间的联系是很有必要的。本文考虑一个具有ｇ且用集合ｊ邋＝逦表示这ｇ个机构。我们用随机构的风险，随机向量Ｚ邋＝邋（＆，？？？，％）＇来刻画所有金融机构来，为了刻画代理机构与金融项目之间的关系，本文选用图２．２作为示例。该二分图结构通过一个权重邻接矩阵＞＾中ａｉｊ表示第ｊ个项目对第ｉ个机构影响的程度，ａｆｊ邋＞邋０，机构与第个项目之间存在联系时，ａｕ：＞０成立。那么，险为巧，因此，Ｚ邋＝逡逑

经详细地介绍了金融项目的相关内容，下面将深入介绍及用来刻画金融项目与代理机构之间关系的二分图结构。逡逑领域中，代理机构通常指的是投资公司或者保险（再保险些金融项目或为某类事件投保，从而可能会产生损失或索存在着某种联系，因而，各个代理机构之间也会互相影响，承担高风险，另一个代理机构也会受到它的影响并承担整个金融市场也会受到影响。考虑各个代理机构之间的影市场之间的联系是很有必要的。本文考虑一个具有ｇ个用集合ｊ邋＝逦表示这ｇ个机构。我们用随机变的风险，随机向量Ｚ邋＝邋（＆，？？？，％）＇来刻画所有金融机构的，为了刻画代理机构与金融项目之间的关系，本文选择图２．２作为示例。该二分图结构通过一个权重邻接矩阵＞＾ｘｄａｉｊ表示第ｊ个项目对第ｉ个机构影响的程度，ａｆｊ邋＞邋０，构与第个项目之间存在联系时，ａｕ：＞０成立。那么，第ｉ为巧，因此，Ｚ邋＝逡逑

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本文编号：2723816