决策理论研究及不确定性决策模型
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【摘要】：根据Knight对风险和不确定性的分类,决策理论衍生出风险决策理论和不确定性决策理论两大体系,同时分为规范性模型和描述性模型两类建模方法。 本文第一章分析了Knight分类以及由此引出的决策理论的两大基石,规范性风险决策模型——期望效用理论和规范性不确定性决策模型——主观期望效用理论,同时分析了行为金融学的基础——描述性风险决策模型。并对这些理论的对应部分作了比较。 第二章介绍了几个违反规范性理论的行为悖论,分析了规范性模型的缺陷,并证明了前景理论存在内在的逻辑悖论。 第三章在承认规范性模型的基础上,重新定义了风险和不确定性,给出了新的分类方法。并在此基础上建立了不确定情况下的决策模型,对决策理论中著名的Ellsberg悖论做出了合理的解释。
【关键词】：不确定性决策 模糊度 概率测度
【学位授予单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2005
【分类号】：C934
【目录】：
- 第一章 理论综述9-22
- 第一节 风险和不确定性的Knjght分类9-11
- 第二节 规范性风险决策模型——期望效用理论11-14
- 第三节 描述性风险决策模型——前景理论14-17
- 第四节 规范性不确定性决策模型——主观期望效用理论17-20
- 第五节 各理论的比较20-22
- 第二章 理论缺陷22-35
- 第一节 违反期望效用理论的行为悖论22-23
- 第二节 违反前景理论的逻辑悖论23-29
- 第三节 Knight分类法的局限29-30
- 第四节 主观概率及Ellsberg悖论30-35
- 第三章 不确定性决策模型35-50
- 第一节 实证检验35-36
- 第二节 风险和不确定性36-39
- 第三节 不确定性决策模型39-47
- 第四节 对Ellsberg悖论的解释47-50
- 结束语50-51
- 附录A (2．2．9)式的证明51-52
- 附录B 模糊加法52-54
- 参考文献54-57
- 后记57
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