基于人人贷数据的P2P贷款违约率模型的实证研究

发布时间：2023-02-07 08:15

　　P2P网络借贷作为一种新型的民间借贷模式,近几年来在国内市场蓬勃发展的同时也伴随着问题的产生,其核心问题主要归结于信用风险问题,也就是借款人违约风险。违约对每个P2P参与者都是代价不菲的。一方面,违约对投资人和P2P平台会带来很大的损失。增加了平台运营成本,同时投资人的投资回报也打折扣。另一方面,借款人也要为违约付出代价,包括:获得较低的信用等级,较少的未来贷款的机会。违约概率是量化信用风险的关键参数,因此有效测算违约概率的方法和模型显得尤为重要。本文以人人贷的交易数据为样本,进行贷款违约率模型的实证研究。首先建立贷款违约率评价指标体系。接着基于评价指标体系,通过二分类Logistic回归,确定影响违约率的关键因素,构建贷款违约率模型,并检验模型的预测能力和稳健性,实证结果表明模型具有很好的预测能力和稳健性,投资人可以通过该模型计算借款人的违约率,从而对借款人做出信用评估,判别其是否违约。为了进一步分析借款人何时违约,本文用了生存分析法下的Cox回归来研究影响贷款生存时间,即借款人违约时间的关键因素,并绘制了贷款生存曲线。通过以上对借款人违约与否及何时违约的分析得出了一些结论:借款金额...

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【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景和意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
    1.3 本文研究内容和方法
    1.4 本文创新点
    1.5 本文结构安排
第二章 相关理论基础
    2.1 二分类Logistic回归模型
    2.2 COX比例风险模型的基本原理
        2.2.1 生存分析的简要介绍
        2.2.2 Cox比例风险模型
第三章 基本统计特征分析
    3.1 人人贷平台相关信息介绍
        3.1.1 现状综述
        3.1.2 借贷流程
        3.1.3 借款人信息概述
    3.2 人人贷数据的获取与描述性分析
        3.2.1 从借款订单角度分析
        3.2.2 从借款用户基本信息角度分析
        3.2.3 从借款用户信用信息角度分析
        3.2.4 从平台审核认证信息角度分析
    3.3 各影响因素与贷款违约率的相关性检验
        3.3.1 借款信息中的连续变量与贷款违约率的相关性检验
        3.3.2 借款信息中的离散变量与贷款违约率的相关性检验
    3.4 小结
第四章 贷款违约判定
    4.1 违约评价指标体系的构建和样本数据的预处理
    4.2 基于二分类Logistic回归构建违约率预测模型
    4.3 模型预测能力的检验
    4.4 模型稳健性的检验
    4.5 小结
第五章 贷款生存分析
    5.1 贷款生存分析的样本数据
    5.2 贷款生存时间的COX回归分析
    5.3 绘制生存分析曲线
    5.4 小结
第六章 预期收益模型构建
    6.1 提前还款率预测模型
    6.2 预期收益模型
    6.3 实证结果分析
    6.4 小结
第七章 结论、建议与展望
    7.1 结论
    7.2 建议
    7.3 展望
参考文献
致谢
个人简介



本文编号：3736730