出口海陆仓融资收支利率优化研究

发布时间：2021-02-23 07:13

　　近年来,资金的缺乏和融资的困难制约着中小型出口企业的发展,与此同时,由于航运竞争的加剧,船公司在努力提高运输服务质量的过程中,其供应链增值业务也在不断延伸,出口海陆仓作为一种新型的供应链金融融资模式应运而生。但由于中小型出口企业对资金的需求量和资金周转的快节奏有较高的需求,使得货物价格和需求不确定、信息不对称等问题更加严重。因此,开展价格与需求不确定条件下的出口海陆仓融资收支利率优化研究有助于船公司的风险管控,具有重要的理论与现实意义。针对出口海陆仓融资模式下的船公司收入利率与支出利率的优化决策问题,本文从船公司的角度出发,结合出口海陆仓融资的流程,基于货价呈几何布朗运动的规律,分析了价格与需求不确定的条件下船公司的风险与收益,以船公司的期望利润最大为目标,通过引入下侧风险限制约束,建立了考虑动态折扣率及允许进口商多次提货因素的船公司收入利率优化模型,在利用微分法求解的基础上,通过理论论证得到了船公司的最优收入利率。再根据银行的风险与收益对等的原则,通过引入船公司努力成本函数,进—步构建了船公司支出利率优化模型,并同理论证求解得到了船公司的最优支出利率。通过算例与敏感性分析验证了模型的... 

【文章来源】：大连海事大学辽宁省 211工程院校

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 研究背景及意义
    1.2 国内外研究综述
    1.3 研究的主要内容
第2章 出口海陆仓融资相关理论概述
    2.1 存货质押融资业务概述
        2.1.1 存货质押融资的概念
        2.1.2 存货质押融资的发展历程
        2.1.3 存货质押融资的业务模式
    2.2 出口海陆仓融资模式分析
        2.2.1 出口海陆仓融资的定义
        2.2.2 海陆仓质押融资模式的类型
        2.2.3 出口海陆仓融资模式的优势
    2.3 出口海陆仓融资模式的风险防控
        2.3.1 出口海陆仓风险管理理论
        2.3.2 关键风险控制指标利率的决策问题
        2.3.3 出口海陆仓融资风险防控措施
    2.4 本章小结
第3章 出口海陆仓融资船公司收入利率优化模型
    3.1 问题描述及假设
        3.1.1 问题描述
        3.1.2 基本假设
    3.2 船公司收入利率优化模型的构建
        3.2.1 相关参数及变量
        3.2.2 提货次数及动态折扣率的设定
        3.2.3 相关成本的确定
        3.2.4 建立目标函数
        3.2.5 引入下侧风险限制约束
    3.3 模型的求解
        3.3.1 求解目标函数
        3.3.2 船公司最优收入利率的求解
    3.4 本章小结
第4章 出口海陆仓融资船公司支出利率优化模型
    4.1 船公司支出利率优化模型的构建
        4.1.1 风险与收益对等原则
        4.1.2 船公司努力成本的确定
        4.1.3 船公司支出利率优化模型
    4.2 模型的求解
        4.2.1 银行最优收入利率的求解
        4.2.2 船公司最优支出利率的求解
    4.3 本章小结
第5章 算例分析
    5.1 算例计算
        5.1.1 算例描述
        5.1.2 算例求解
    5.2 结果分析
        5.2.1 敏感性分析
        5.2.2 结论实际意义
    5.3 本章小结
第6章 结论与展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]质押物价格波动的出口海陆仓融资优化[J]. 王滋承,杨华龙.  大连海事大学学报. 2017(04)
[2]价格呈几何布朗运动规律的出口海陆仓质押率优化[J]. 王滋承,杨华龙,周咏.  系统工程理论与实践. 2017(10)
[3]出口海陆仓融资质押率优化[J]. 王滋承,周咏,杨华龙.  中国管理科学. 2017(10)
[4]供应链融资对于解决中小企业融资难问题的分析[J]. 陈思,胡晓朋,郑国佳.  中国商论. 2017(10)
[5]考虑质物耗损的银行存货质押融资决策研究[J]. 潘永明,倪峰.  运筹与管理. 2015(06)
[6]考虑供应链信用水平的存货质押率研究[J]. 孙喜梅,赵国坤.  中国管理科学. 2015(07)
[7]基于清算延迟和流动性风险的供应链存货质押率研究[J]. 陈云,刘喜,杨琴.  管理评论. 2015(04)
[8]市场起决定作用下的利率调控模式:国际比较与借鉴[J]. 王春丽.  亚太经济. 2015(02)
[9]商业银行集团客户统一授信额度的优化配置研究[J]. 陈林,周宗放.  中国管理科学. 2015(02)
[10]多批次存货质押融资下的库存管理[J]. 江玮璠,易东波,吴容,胡启帆.  系统工程. 2015(01)



本文编号：3047209