商业银行线上供应链金融信用风险评价研究——以农副产品行业为例

发布时间：2024-02-24 11:58

　　改革开放40年来,我国中小企业和民营企业的数量和发展速度都有着日新月异的变化,逐渐成为了我国经济发展的中坚力量。然而与大型企业相比,中小企业的规模较小且管理水平较低,由于其缺乏合格抵押物,中小企业往往很难获得商业银行的贷款。为了解决这一困境,原深发展银行于2006年率先推出供应链金融产品,缓解了中小企业迫切的融资需求。近些年来,随着电子信息技术的飞速发展,供应链金融初步具备了“线上化”特点,拓展出了线上供应链金融创新业务。该项业务通过使用网络平台提升业务的操作效率,实现多方信息的线上共享以及金融服务的在线可得。但是,这项业务由于其“线上化”的特点,业务操作流程更加复杂,以及网络虚拟性可能引发的欺诈行为等,会使商业银行面临与传统供应链金融业务相比更加复杂的风险隐患,其中信用风险则是商业银行面临的最大风险。因此,本文将选择线上供应链金融服务的一个行业,筛选出符合条件的案例数据,进而逐步建立起该行业的信用风险评价指标体系和模型。首先,通过文献综述梳理国内外学者对供应链金融和信用风险评价方法。经过评价方法的对比和分析,确定使用主成分分析法和Logistic回归模型作为本文的研究工具。其次,明确...

【文章页数】：73 页

【学位级别】：硕士

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摘要
英文摘要
1 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的与意义
    1.3 本文研究内容
    1.4 技术路线与研究方法
        1.4.1 技术路线
        1.4.2 研究方法
    1.5 研究的创新
2 理论基础与文献综述
    2.1 供应链金融相关研究
        2.1.1 国外供应链金融的相关研究
        2.1.2 国内供应链金融的相关研究
        2.1.3 线上供应链金融的相关研究
    2.2 供应链金融信用风险相关研究
        2.2.1 供应链金融信用风险的相关研究
        2.2.2 信用风险评价方法的研究
        2.2.3 信用风险评价方法对比与选择
    2.3 研究工具
        2.3.1 主成分分析法
        2.3.2 Logistic回归模型
    2.4 本章小结
3 线上供应链金融概述
    3.1 线上供应链金融概述
        3.1.1 线上供应链金融的定义
        3.1.2 商业银行线上供应链金融发展现状
        3.1.3 商业银行线上供应链金融运作架构
    3.2 线上供应链金融的运营模式
        3.2.1 线上应收账款融资模式
        3.2.2 线上预付账款融资模式
        3.2.3 线上存货型融资模式
    3.3 线上供应链金融的信用风险
        3.3.1 线上供应链金融信用风险来源
        3.3.2 线上供应链金融风险管理步骤
    3.4 本章小结
4 商业银行线上供应链金融信用风险评价指标体系构建
    4.1 指标选取的依据
    4.2 体系构建的原则
    4.3 指标筛选
        4.3.1 评价指标初选
        4.3.2 评价指标复选
    4.4 商业银行线上供应链金融风险评价体系构建
    4.5 本章小结
5 商业银行线上供应链金融信用风险实证研究
    5.1 数据来源及数据处理
        5.1.1 数据来源
        5.1.2 数据处理
    5.2 实证分析
        5.2.1 主成分分析法
        5.2.2 基于Logistic模型的信用风险评价模型的构建
        5.2.3 显著性检验
        5.2.4 实证结果分析
    5.3 对照组:传统供应链金融模式下的实证分析
        5.3.1 主成分分析法
        5.3.2 基于Logistic模型的信用风险评价模型的构建
        5.3.3 显著性检验
        5.3.4 实证结果分析
    5.4 本章小结
6 防范线上供应链金融信用风险的建议
    6.1 对于商业银行开展线上供应链金融业务的建议
    6.2 对于供应链金融电子信息平台的建议
    6.3 对于外部监管的建议
    6.4 本章小结
7 结论与展望
    7.1 本文的主要结论
    7.2 未来展望
        7.2.1 研究的不足之处
        7.2.2 研究展望
致谢
参考文献
附录



本文编号：3908959