新时期我国商业银行的业务转型与信用风险研究
发布时间：2021-03-18 21:01
商业银行在金融市场中扮演着极为重要的角色,是支撑金融与经济发展的重要因素。商业银行的风险首先是信用风险问题,不仅对于商业银行而言,对于整个经济金融体系,对于全社会都是一个值得密切关注的重大问题。远的不说,从2008年的美国次贷危机到2009年的迪拜和希腊的危机来看,一国银行信用风险累积过多带来的后果可见一斑。当前从国内经济运行和发展环境上看,本轮国际金融危机过后的几年里,我国潜在经济增长率已经开始出现显著的下降,与此同时我国金融科技日益活跃,发展迅速,正在极大地改变人们的生活,也对金融机构尤其是商业银行提出了挑战。我国经济正在进入一个新时期,在这个新时期,商业银行的信用风险将会更加复杂和严峻,揭示这个银行信用风险的复杂性和严峻性,是我国当前一个重要的研究课题。本文第2章从经济新常态和金融科技这两个切入点,对我国的经济新常态及其特征进行了界定和分析,并对金融科技及其特征和金融科技发展历程进行了梳理和回顾。第3章首先分析了新时期我国经济新常态约束下的金融环境。主要从利率市场化、金融机构混业化、金融杠杆高位化和金融监管宏观审慎化四个方面从理论上展开分析。接下来,从理论与实践的结合上探讨了新时...
【文章来源】：江西财经大学江西省
【文章页数】：175 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
010-2018年我国GDP增长率
2当代中国所处的新时期23随后增速继续下行，到2015年时实际经济增长率又下降一个台阶，降至7%以下，为6.9%，此后连续数年在7%以下。不过，这一实际经济增长率下降现象是来自周期性因素即波动性因素，还是来自结构性因素即长期趋势性因素呢？有些学者将此归结为周期性因素，典型的代表人物如林毅夫（2014），他认为“中国经济自2010年的下滑是由2008年金融危机之后世界整体经济形势不景气导致的”。事实上，这种观点也不无道理，因为改革开放以来，我国实际经济增长率的确容易大起大落，波幅较大。图2-2显示了1979-2019年我国实际GDP增长率的波动情况。图2-2我国实际GDP增长率波动图（1979-2019）由图2-2可见，改革开放40年来，我国实际经济增长率总体上波幅较大，其中1984年增长率最高，达15.20%，1990年则最低，仅为3.90%；以此而论，2012年以来，低于8%的实际GDP增长率似乎并不能表明是结构性、趋势性因素所致。但现代经济学告诉我们：理论上辨别我国2012年以来的经济增长减速到底是周期性因素还是结构性因素，唯一的途径，是看我国2012年以来的潜在经济增长率是否显著发生趋势性、系统性的下降。从学术界传统上看，迄今常见测算潜在经济增长率的方法大约有四种。第一种方法是生产函数法；第二种方法是消除趋势法；第三种方法是菲利普斯曲线法；第四种方法是DSGE方法。上述四种方法都有各自的优越之处，也有各自的缺陷或不足。生产函数法(ProductionFunctionMethod)的基本思想是从经济学的生产可能性边界概念出发，利用现实的一国资本和劳动的相关数据构造并估算出了总量生
2当代中国所处的新时期31图2-3我国1995-2017年科技孵化器和产业基地数量由表2-2可见，2011年开始，我国科技孵化器和产业基地数量突破1000个，此后继续快速上升。由图2-3还可见，2013年以后，曲线斜率更加陡峭，这意味着我国科技孵化器和产业基地增速明显加快。这是新时期阶段我国经济的发展动力从之前的要素驱动和投资驱动转变为创新驱动的一个重要佐证。可以说，我国在新时期，经济发展动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，这种转变既受益于国家的政策导向，更是我国经济发展新常态阶段的本质要求。当代各国经济发展的历史表明，当一国的人均GDP达到1000美元时，就进入了中等收入国家水平，达到12000美元时则进入了高收入国家水平。然而，多数进入中等收入水平的国家如东南亚的菲律宾、南美的巴西、阿根廷、墨西哥等国几十年来却始终在中等收入经济体行列内徘徊，无法进入高收入国家行列。发展经济学理论把这种现象成为“中等收入陷阱”。理论分析表明，一国陷入中等收入陷阱，原因复杂，但一个最重要的原因，是这些国家在劳动力成本优势和资源优势丧失的同时，科技创新未能跟上，结果产业、产品缺乏国际竞争力，经济发展自然就徘徊不前。我国2014年底人均国民收入已达7400美元，属于中等偏上收入国家，2018年底，人均GDP更达9200美元，但是，我国能够跨越“中等收入陷阱”吗？很显然，科学技术创新，作为经济增长的长期因素之一，直接决定了我国是否能突破中等收入陷阱，因为其可以提高资本和劳动力等要素的配置效率和投资效率，不断推进技术进步，可促进生产集约化高效化发展。因此我国能否跨越“中等收入陷阱”的关键，是能否大力发展科技创新，使之越来越成为经济增长和发展的强大推动力。为此，我国必须不断深化科技技术的体制改革
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行信用风险管理与预测模型的比较分析[J]. 赵晓娟. 纳税. 2019(25)
[2]基于KMV模型的我国上市银行信用风险度量研究[J]. 于沐清,韩忠. 经营与管理. 2019(07)
[3]现代经济增长理论的内在逻辑与实践路径[J]. 刘伟,范欣. 北京大学学报(哲学社会科学版). 2019(03)
[4]防范金融科技风险的二维逻辑——基于监管科技与科技驱动型监管视角[J]. 刘江涛,罗航,王蕊. 金融发展研究. 2019(05)
[5]金融科技赋能金融业均衡发展[J]. 曹彤. 甘肃金融. 2019(04)
[6]多维视角看金融科技问题[J]. 陈彩虹. 中国银行业. 2019(03)
[7]金融科技时代数字普惠金融实践[J]. 曲家文. 中国金融家. 2019(Z1)
[8]创新与监管:国内金融科技研究述评[J]. 杨文尧天,何海锋. 科技与法律. 2019(01)
[9]国际金融科技发展和监管趋势及对我国的启示[J]. 王维全. 安徽科技. 2018(12)
[10]金融科技在传统商业银行转型中的赋能作用与路径[J]. 张德茂,蒋亮. 西南金融. 2018(11)
博士论文
[1]基于KMV模型的商业银行信用风险测算研究[D]. 孙小丽.北京邮电大学 2013
[2]银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究[D]. 刘志刚.吉林大学 2008
[3]商业银行信用风险与利率风险的联合度量研究[D]. 刘小莉.复旦大学 2006
硕士论文
[1]流动性风险和信用风险对债券投资者保护条款设计影响的实证研究[D]. 章睿.东北财经大学 2015
[2]基于流动性风险和信用风险的M商业银行违约风险研究[D]. 许勇.南京理工大学 2015
本文编号：3088928
【文章来源】：江西财经大学江西省
【文章页数】：175 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
010-2018年我国GDP增长率
2当代中国所处的新时期23随后增速继续下行，到2015年时实际经济增长率又下降一个台阶，降至7%以下，为6.9%，此后连续数年在7%以下。不过，这一实际经济增长率下降现象是来自周期性因素即波动性因素，还是来自结构性因素即长期趋势性因素呢？有些学者将此归结为周期性因素，典型的代表人物如林毅夫（2014），他认为“中国经济自2010年的下滑是由2008年金融危机之后世界整体经济形势不景气导致的”。事实上，这种观点也不无道理，因为改革开放以来，我国实际经济增长率的确容易大起大落，波幅较大。图2-2显示了1979-2019年我国实际GDP增长率的波动情况。图2-2我国实际GDP增长率波动图（1979-2019）由图2-2可见，改革开放40年来，我国实际经济增长率总体上波幅较大，其中1984年增长率最高，达15.20%，1990年则最低，仅为3.90%；以此而论，2012年以来，低于8%的实际GDP增长率似乎并不能表明是结构性、趋势性因素所致。但现代经济学告诉我们：理论上辨别我国2012年以来的经济增长减速到底是周期性因素还是结构性因素，唯一的途径，是看我国2012年以来的潜在经济增长率是否显著发生趋势性、系统性的下降。从学术界传统上看，迄今常见测算潜在经济增长率的方法大约有四种。第一种方法是生产函数法；第二种方法是消除趋势法；第三种方法是菲利普斯曲线法；第四种方法是DSGE方法。上述四种方法都有各自的优越之处，也有各自的缺陷或不足。生产函数法(ProductionFunctionMethod)的基本思想是从经济学的生产可能性边界概念出发，利用现实的一国资本和劳动的相关数据构造并估算出了总量生
2当代中国所处的新时期31图2-3我国1995-2017年科技孵化器和产业基地数量由表2-2可见，2011年开始，我国科技孵化器和产业基地数量突破1000个，此后继续快速上升。由图2-3还可见，2013年以后，曲线斜率更加陡峭，这意味着我国科技孵化器和产业基地增速明显加快。这是新时期阶段我国经济的发展动力从之前的要素驱动和投资驱动转变为创新驱动的一个重要佐证。可以说，我国在新时期，经济发展动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，这种转变既受益于国家的政策导向，更是我国经济发展新常态阶段的本质要求。当代各国经济发展的历史表明，当一国的人均GDP达到1000美元时，就进入了中等收入国家水平，达到12000美元时则进入了高收入国家水平。然而，多数进入中等收入水平的国家如东南亚的菲律宾、南美的巴西、阿根廷、墨西哥等国几十年来却始终在中等收入经济体行列内徘徊，无法进入高收入国家行列。发展经济学理论把这种现象成为“中等收入陷阱”。理论分析表明，一国陷入中等收入陷阱，原因复杂，但一个最重要的原因，是这些国家在劳动力成本优势和资源优势丧失的同时，科技创新未能跟上，结果产业、产品缺乏国际竞争力，经济发展自然就徘徊不前。我国2014年底人均国民收入已达7400美元，属于中等偏上收入国家，2018年底，人均GDP更达9200美元，但是，我国能够跨越“中等收入陷阱”吗？很显然，科学技术创新，作为经济增长的长期因素之一，直接决定了我国是否能突破中等收入陷阱，因为其可以提高资本和劳动力等要素的配置效率和投资效率，不断推进技术进步，可促进生产集约化高效化发展。因此我国能否跨越“中等收入陷阱”的关键，是能否大力发展科技创新，使之越来越成为经济增长和发展的强大推动力。为此，我国必须不断深化科技技术的体制改革
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行信用风险管理与预测模型的比较分析[J]. 赵晓娟. 纳税. 2019(25)
[2]基于KMV模型的我国上市银行信用风险度量研究[J]. 于沐清,韩忠. 经营与管理. 2019(07)
[3]现代经济增长理论的内在逻辑与实践路径[J]. 刘伟,范欣. 北京大学学报(哲学社会科学版). 2019(03)
[4]防范金融科技风险的二维逻辑——基于监管科技与科技驱动型监管视角[J]. 刘江涛,罗航,王蕊. 金融发展研究. 2019(05)
[5]金融科技赋能金融业均衡发展[J]. 曹彤. 甘肃金融. 2019(04)
[6]多维视角看金融科技问题[J]. 陈彩虹. 中国银行业. 2019(03)
[7]金融科技时代数字普惠金融实践[J]. 曲家文. 中国金融家. 2019(Z1)
[8]创新与监管:国内金融科技研究述评[J]. 杨文尧天,何海锋. 科技与法律. 2019(01)
[9]国际金融科技发展和监管趋势及对我国的启示[J]. 王维全. 安徽科技. 2018(12)
[10]金融科技在传统商业银行转型中的赋能作用与路径[J]. 张德茂,蒋亮. 西南金融. 2018(11)
博士论文
[1]基于KMV模型的商业银行信用风险测算研究[D]. 孙小丽.北京邮电大学 2013
[2]银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究[D]. 刘志刚.吉林大学 2008
[3]商业银行信用风险与利率风险的联合度量研究[D]. 刘小莉.复旦大学 2006
硕士论文
[1]流动性风险和信用风险对债券投资者保护条款设计影响的实证研究[D]. 章睿.东北财经大学 2015
[2]基于流动性风险和信用风险的M商业银行违约风险研究[D]. 许勇.南京理工大学 2015
本文编号：3088928
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