建设工程项目预备费VaR风险模型的构建与应用

发布时间：2022-01-12 10:48

　　在现代经济环境中,工程项目造价风险管理是决定工程项目成功与否的重要环节,工程项目基本预备费直接反映了工程造价中的不确定性造价,是衡量工程造价风险的首要指标。合理确定工程项目基本预备费,才能保证工程项目在进展过程中顺利应对各种不确定性风险,确保工程项目的建设。国内现阶段普遍采用拟定费率的形式确定基本预备费,不论建设企业的管理水平与工程项目性质,均采用统一的费率。然而近年来各种工程项目超支现象越发频繁,费率方法计算建设项目基本预备费是否合理?是否存在其他方法能够依据不同建设企业和工程项目的性质,合理的计算工程预备费,使得在工程项目管理中从容应对工程项目风险,确保项目安全、有序的进展。近年来虽然有一些关于工程造价风险管理的研究,但是研究方向主要倾向于理论性的研究,集中在工程造价风险的评估、处理和监控方面,缺少对工程造价风险的量化方法方面的研究,始终缺少科学有效的方法用来计算工程基本预备费。本文通过对工程造价理论和风险管理理论的探讨,首先深入分析了工程项目中存在的造价风险因素,确立了造价风险的正态分布假设。其次在研究了风险管理中常用的风险度量方法VaR方法和VaR模型的各种应用条件基础上,挖掘... 

【文章来源】：贵州财经大学贵州省

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

一组标准正态分布

个工作日的包括每日工程进度以及每日发生成本等所需数据进行统计分析。每日工程进度数据（每日工程量）参考工地施工每日进度表，每日发生成本数据参考工地成本核算表、成本日核算表。根据所收集的工程历史数据，由公式（3.4）可以计算出项目日损益，每日发生实际成本和项目日损益分布图如图 4-1 所示：

图 4-2：样本大小 120 预测期 120 对应 Q-Q 图和 CDF 图从分位图中可以观测到实线曲线代表的是实际发生的基本预备费，虚线代表虚拟的基准线，实线始终处于虚线的下部，反应了实际值普遍低于分位值，表明分位值是满足实际工程项目建设需求的。预测值和实际值对比曲线中也可以直观的观测出预测值高出实际值一筹，虽然略有超出，但始终在可接受范围之内。表明预测值可以满足实际需要。当设定样本大小为 120，预测未来 200 天的 VaR 值；所得结果如图 4-3：

【参考文献】：
期刊论文
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硕士论文
[1]工程造价风险管理方法研究[D]. 闫瑞娟.重庆大学 2003



本文编号：3584638