股份制商业银行互联网金融风险管理研究

发布时间：2020-09-19 11:08

　　中国正处于经济转型升级、金融发展面临新挑战的关键节点。随着互联网技术与金融的深度融合,互联网金融创新受到社会各界的充分肯定,互联网金融风险的管理也引起国家层面的重视。2017年全国金融工作会议提出,要紧抓风险防范工作,增强风险防控的前瞻性和有效性,早识别、早预警、早发现、早处置。十九大报告强调守住不发生系统性金融风险底线。股份制商业银行作为我国金融系统的重要组成部分,积极尝试互联网金融。但在股份制商业银行互联网金融快速发展的同时,各种新型金融风险也逐步暴露。一方面,我国互联网金融的发展是在相关法规几乎空白的情况下迅速出现并不断膨胀的,因此法律法规相对滞后。另一方面,互联网金融又别于传统金融,所蕴含的风险比传统金融风险更隐蔽、传染性更强,股份制商业银行传统的风险评估系统已不能满足互联网金融发展的需要。因此,如何构建有效的风险管理体系已经是股份制商业银行互联网金融发展进程中一个亟需解决的热点、重点和难点。本文以信息不对称理论、需求-供给理论、生命周期理论、博弈理论以及全面风险管理理论为基础,综合运用文献调查法、案例分析法、Logistic回归和BP神经网络等方法,紧紧围绕“股份制商业银行互联网金融风险管理”这一主线展开研究。(1)在对国内外“互联网金融”、“互联网金融风险管理”、“商业银行互联网金融风险管理”、“基于大数据的互联网金融风险管理”研究现状及相关理论梳理的基础上,界定股份制商业银行互联网金融风险管理研究的核心概念,分析了股份制商业银行互联网金融风险与传统金融风险的异同;(2)分析了我国股份制商业银行互联网金融发展与风险管理的现状,针对互联网金融风险集中的消费贷款、小微企业贷款领域进行典型案例分析,揭示了我国股份制商业银行互联网金融风险管理存在的问题;(3)以经济学需求-供给理论分析了股份制商业银行互联网金融资金需求方与资金供给方之间的关系以及政府在其中的作用,基于博弈理论构建了政府、股份制商业银行、融资方三者之间的博弈模型,揭示了互联网金融风险的形成机理;(4)在对股份制商业银行互联网金融风险归类分析的基础上,以具有代表性的浦发银行互联网金融消费贷款与小微企业贷款为分析对象,通过构建基于BP神经网络的模型对股份制商业银行互联网金融风险进行了评估分析;(5)探讨了股份制商业银行互联网金融的风险预警和控制机制,提出了股份制商业银行互联网金融全面风险管理的策略体系。研究认为:(1)股份制商业银行互联网金融风险管理研究是一项多学科的交叉研究。商业银行互联网金融风险管理问题是近年来国内外学术界的热点研究问题,但现有成果多是从风险控制的某个或某些环节出发展开研究,有关商业银行互联网金融风险管理的系统性研究成果少,针对股份制商业银行互联网金融全面风险管理的研究成果更少,整体研究处于起步阶段。从我国互联网金融发展的实际看,虽然我国互联网金融发展迅猛,但仍然存在多头监管、监管措施针对性不强、监管模式因循守旧甚至监管缺失等问题;(2)根据互联网金融本身的特点以及股份制商业银行金融的特征,股份制商业银行互联网金融不仅受到内部因素的影响,还受到众多外部因素的影响。商业银行互联网金融不仅要依靠市场“无形的手”自发调节,还需要政府“有形的手”发挥引导和约束作用,协调各方关系;(3)股份制商业银行互联网金融除存在与传统金融行业共有的政策法规风险、信用风险、经营风险外,还存在其特有的操作风险、信息及网络安全风险、声誉风险等。要准确识别这些风险并从源头对其进行控制,就必须从股份制商业银行互联网金融风险预警系统、风险调控、大数据风险控制手段的应用等方面入手,通过国家层面的完善政策、补齐短板,行业层面的提高认识、有效约束,银行层面的固本强基、提升质效,以及其它层面的系统协调、全面管理,以建立和完善符合中国国情的股份制商业银行互联网金融全面风险管理体系。本文创新点为:(1)从政府、股份制商业银行和融资方的三方博弈入手,揭示了股份制商业银行互联网金融风险形成机理,丰富和发展了互联网金融风险管理理论;(2)运用Logistic回归与BP神经网络等机器算法构建风险评估模型,为股份制商业银行互联网金融风险评估提供了一种有别于传统风险评估的新方法;(3)构建了股份制商业银行互联网金融全面风险管理策略体系,为股份制商业银行风险管理提供了实践依据。
【学位单位】：江苏大学
【学位级别】：博士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F724.6;F832.33
【部分图文】：

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（a）互联网金融消费贷款余额及增速（b）短期消费贷款占最终消费支出比重图 3.2 中国互联网金融消费贷款情况（数据来源：艾瑞咨询：2018 年中国互联网消费金融行业报告、中国人民银行、国家统计局）网络众筹方面，在网络众筹刚起步的时候，互联网平台的众筹年利率达到12%，仅 1000 元起投，相比之下，银行理财 5 万起点显得较高，这是由于互联网

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【参考文献】