C商业银行操作风险管理问题研究

发布时间：2021-01-14 19:03

　　商业银行操作风险从银行业诞生的那一刻起就存在。而在过去很长一段时间,商业银行主要关注于市场风险和信用风险的管控,对操作风险并未给予足够多的关注。对于信用风险和市场风险的管制,商业银行都执行了严格的风险控制标准和最低资本准备要求。近年来,商业银行操作风险给银行造成的损失开始逐渐被人们重视,巴塞尔银行监管委员会发布的新资本协议中,商业银行操作风险作为三大风险之一,成为资本监管的重要内容。然而,与市场风险和信用风险相比,关于商业银行操作风险的研究明显滞后。商业银行操作风险的理论研究的滞后和不完善,导致商业银行在实践中对操作风险的管理缺乏系统的理论指导。商业银行操作风险管理在现阶段的管理理论和办法,常常滞后于银行自身环境和市场的不断变化,使得操作风险在银行的经营过程中并没有完全规避,给银行的经营甚至稳定带来了恶劣的影响。因此,商业银行操作风险管理的研究就具有理论和实践指导的双重意义。本文以C商业银行为研究对象,采用案例分析法和田野调查法等,对其操作风险管理进行了研究,首先对C商业银行操作风险管理的现状进行了介绍,调研C商业银行近年来的错账情况,并选取了九个具有典型代表意义的操作风险案例进行深入... 

【文章来源】：内蒙古大学内蒙古自治区 211工程院校

【文章页数】：43 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

C商业银行2011-2017年资产规模表（单位：亿元）

图 2-2 C 商业银行操作风险损失数额表（单位：亿元）据来源：C 商业银行内部报告由图 2-1 和图 2-2 可知，C 商业银行操作风险造成的损失随着 C 商业银行模的扩大而增加。C 商业银行为了长久稳定发展，必须重视 C 商业银行操作理问题。为了降低操作风险的产生频率，减少操作风险产生的损失，就需要完善和提高 C 商业银行操作风险管理理论与实际操作。2.2 C 商业银行目前操作风险管理办法目前，C 商业银行操作风险管理的具体方法与流程包括：风险和控制自我RCSA）、损失事件的报告和数据收集、关键风险指标监测、新产品和新业务险评估、内部控制的测试和审查以及操作风险的报告等。其中，前三者就是的”三大工具”，也是 C 商业银行在操作风险管理中最常用到的。1.风险与控制自我评估（RCSA）

第三章 C 商业银行操作风险管理存在的问题及原因第三章 C 商业银行操作风险管理存在的问题及原因3.1 C 商业银行操作风险管理调研3.1.1 C 商业银行 2011-2017 年错账统计查阅 2011-2017 年间的的 C 商业银行错账情况统计，在此期间 C 商业银现的操作风险相关问题总计多达 232 个，由此造成的直接经济损失共计 7.01民币。具体如下图 3-1 和 3-2 所示：

【参考文献】：
期刊论文
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[3]人民银行国库资金操作风险评估与管理探析[J]. 张文杰.  金融理论与实践. 2015(07)
[4]商业银行操作风险高级计量:国际经验和启示[J]. 刘亮.  金融理论与实践. 2015(05)
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[6]中小银行操作风险管理工具体系构建的策略选择——兼谈中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择[J]. 刘吕科,郭代.  金融理论与实践. 2015(02)
[7]商业银行操作风险控制自我评估实证研究[J]. 林龙腾,沈利生.  金融理论与实践. 2014(11)
[8]中国商业银行声誉风险经济资本的度量[J]. 胡敏,韩俊莹.  金融论坛. 2014(03)
[9]新巴塞尔协议下国有商业银行操作风险控制战略结构模型的经验分析[J]. 董晓波,张同健.  改革与战略. 2007(12)
[10]商业银行操作风险管理问题研究[J]. 李开秀,魏灿秋.  经济论坛. 2006(17)



本文编号：2977369