G证券公司私募基金托管业务的风险管理研究

发布时间：2021-05-11 07:23

　　2013年《证券投资基金法》修订颁布,允许非银金融机构开展基金托管业务。2013年3月15日证监会发布《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》,打破了商业银行垄断基金托管的局面。大量的证券公司进入托管业务市场,不仅在拓展业务方面与商业银行产生了竞争,同时也在完善业务风险治理方面迎来了新的挑战。G证券公司从2015年起也开始开展私募基金托管业务,作为一家私募基金托管业务处于起步阶段的中小型证券公司,G证券公司是一个典型的研究对象。本文选取G证券公司为研究对象,运用在MBA期间所学知识,通过相关理论模型,对G证券公司在私募基金托管业务开展中所遇到的各项风险进行识别评价,并提出风险防范措施。该研究对于私募基金托管行业的风险管理具有理论价值和实践意义。本文分为五个部分。首先,在梳理国内外文献的基础上,介绍了私募基金托管业务风险管理的理论基础。其次,对私募基金托管行业以及G证券公司托管业务现状进行分析,阐述对托管业务风险进行管理的必要性。第三,通过德尔菲法对G证券公司私募基金托管业务风险进行识别。第四,通过风险矩阵法对G证券公司私募基金托管业务风险进行评价。最后,提出了G证券公司私募基... 

【文章来源】：西安电子科技大学陕西省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：90 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
符号对照表
缩略语对照表
第一章 绪论
    1.1 研究背景和意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 私募基金相关研究
        1.2.2 托管业务风险控制相关研究
    1.3 研究方法和研究内容
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究的结构框架
第二章 相关概念与理论基础
    2.1 私募基金托管业务风险的基本概念
        2.1.1 私募基金托管业务定义
        2.1.2 私募基金托管业务分类
        2.1.3 私募基金托管业务风险的定义
        2.1.4 私募基金托管业务风险的分类
    2.2 私募基金托管业务风险管理的相关理论
        2.2.1 风险管理的目标
        2.2.2 风险管理的方法
        2.2.3 风险评价的技术方法
第三章 G证券公司私募基金托管业务现状
    3.1 证券公司私募基金托管业务行业现状
        3.1.1 托管业务行业的历史沿革
        3.1.2 私募基金托管业务成为新的业务增长点
    3.2 G证券公司基本情况
        3.2.1 基本情况
        3.2.2 代理买卖证券业务
        3.2.3 其他主营业务
    3.3 G证券公司财务状况
        3.3.1 2014-2017 年公司经营业绩
        3.3.2 与同行业平均水平对比分析
    3.4 G证券公司私募基金托管业务现状
        3.4.1 私募基金托管业务现状
        3.4.2 私募基金托管业务收入占比
        3.4.3 私募基金托管业务存在的问题
第四章 G证券公司私募基金托管业务风险识别与评价
    4.1 同行业私募基金托管业务风险的调查识别
        4.1.1 调查问卷的设计与回收
        4.1.2 调查结果分析
    4.2 G证券公司私募基金托管业务风险的调查识别
        4.2.1 选取德尔菲法调查的调研专家
        4.2.2 第一轮专家问卷调查
        4.2.3 第二轮专家问卷调查
        4.2.4 调查结果分析
    4.3 G证券公司私募基金托管业务风险的评价
        4.3.1 风险矩阵法评价过程
        4.3.2 风险矩阵法评价结论
第五章 G证券公司私募基金托管业务风险的防范
    5.1 细分投资监督事项,完善内控制度
        5.1.1 对投资监督事项进行分类监督
        5.1.2 明确投资监督工作流程
        5.1.3 完善监督内控制度
    5.2 细化工作流程防范操作风险
        5.2.1 单独设立资产保管岗,加强基金资产的保管
        5.2.2 建立防范机制,降低资金交收风险
        5.2.3 独立建账,细化估值对账操作流程
    5.3 建立管理人准入机制,强化法律审核
        5.3.1 做好适当性管理,严格审批管理人准入
        5.3.2 加强法律文件审核,明确各方权责划分
第六章 结论
    6.1 主要结论
    6.2 不足及展望
附录
参考文献
致谢
作者简介


【参考文献】：
期刊论文
[1]私募资产管理产品风险及其外溢——基于监管视角的研究[J]. 王瑞,方先明.  中央财经大学学报. 2017(06)
[2]论私募新规下建立全面风险管理体系的重要性[J]. 胡旻.  时代金融. 2016(21)
[3]我国私募股权投资基金发展及监管研究——以重庆发展为例[J]. 李鲜,钟霄鹏,曾江.  西南金融. 2015(02)
[4]论中国私募基金管理人注册制度的完善[J]. 梁清华.  学术月刊. 2015(01)
[5]国内商业银行资产托管业务市场初探[J]. 许元达.  北京金融评论. 2013(04)
[6]农业银行开展资产托管业务的思考[J]. 戴耀辉.  现代金融. 2013(11)
[7]私募股权投资基金托管业务操作风险防范[J]. 刘晓勇.  上海金融. 2012(07)
[8]对商业银行托管业务全程监控风险管理体系的探讨[J]. 牛文英.  科学之友. 2012(11)
[9]试论我国基金托管人监管机制的完善[J]. 高景,邢浩伟.  中国经贸导刊. 2011(13)
[10]我国资产管理和资产托管解决方案及服务的发展前景[J]. 耿翠玉.  时代金融. 2011(14)

硕士论文
[1]创业投资基金风险控制研究[D]. 宋鸿悦.天津大学 2017
[2]我国私募基金发展的风险及防范问题研究[D]. 陈婷婷.江西财经大学 2016
[3]我国私募基金风险防范研究[D]. 许可.安徽大学 2016
[4]关于证券公司资产托管业务的思考和建议[D]. 肖骞益.华中师范大学 2013
[5]我国私募基金监管问题研究[D]. 温海萍.暨南大学 2012
[6]JMY私募基金公司运作模式研究[D]. 焦阳.南京理工大学 2011
[7]证券投资基金托管制度研究[D]. 姜伯韬.华东政法大学 2010
[8]GT投资公司私募基金运营模式研究[D]. 何伦.兰州大学 2010
[9]我国私募基金运作机制研究[D]. 王晓芬.北京交通大学 2007



本文编号：3180994