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基于泊松理论的动态股票网络投资模型

发布时间:2017-11-06 00:12

  本文关键词:基于泊松理论的动态股票网络投资模型


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【摘要】:在已有股票投资网络模型的基础上,提出了以条件泊松过程来描述网络中新节点的加入的有向含权动态网络模型。节点之间连边服从择优连接,网络中的权重符合动态演化规律。解析结果以及仿真结果表明,该股票投资网络稳态出入强度及节点出入强度随时间演化规律均服从幂律分布。
【作者单位】: 武汉理工大学理学院;
【基金】:国家自然科学基金(71140015) 中央高校基本科研业务费(2013-Ia-007)
【分类号】:F830.91;O211.6
【正文快照】: 0引言近年来,对复杂网络的研究越来越受到学者们的关注,复杂网络对于研究复杂系统的聚类及演化规律具有重要作用。股票网络作为复杂网络中的一种,是以股票及其投资者为网络中的节点,股票与投资者之间的投资关系为连边的复杂系统,股票网络中以节点和连边来构建股票网络方法的研

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号:1146489

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