开放式偏股型证券投资基金评估及业绩归因
本文关键词：开放式偏股型证券投资基金评估及业绩归因 出处：《上海交通大学》2015年硕士论文 论文类型：学位论文
【摘要】：证券投资基金随着全世界经济的进步,自从诞生以来,有着巨大的发展,特别是自上世纪80年代以来,无论对于人们的理财生活,还是社会的建设发展,都有非常重要的意义。而自90年代我国开始出现第一支真正的证券投资基金开始,我国的基金市场也发生了非常快速的发展。特别是自2000年开始,由于证券市场的日益成熟,带动了一批基金管理人的建立和壮大,之后2006年股票市场的繁荣,带动了一批成熟的基金管理人规模的大幅度增长。截至目前最新的数据,国内已有公募基金公司96家,全市场共1192只共同基金。各种类型、各种主题、各种形式的基金层出不迭,为广大的投资者提供了非常充足的选择,真正的实现了证券投资基金行业的百花齐放,百家争鸣。对于个人和机构投资者,如何去选择一只风险适度,收益符合预期的基金,成为了投资者不得不面对的问题。为证券投资基金行业提供一套行之有效的业绩评判方法,无论对于目前各类个人和机构投资者筛选投资标的,还是对于未来基金行业健康的发展,都是非常重要的。通过这套体系我们也可以更好地把握基金行业发展的现状,提供有价值的建议,其现实意义是显而易见的。之前对于基金业绩的考量一直是专业领域研究的方向,也是学术界一直在研究的课题。国外对于此课题的研究也较早,但国内对于各个方法的使用存在一定的异议,部分基金评价机构也推出自己的评价方法。而本文将使用最直接的传统方法,通过对10只股票型基金的最新的业绩进行梳理和评价,验证与主流评价机构的理论一致性,以及理论的可行性。本文的第一部分介绍研究背景以及此次的研究方法和框架;第二部分主要对国内外的关于基金绩效的研究进行梳理;第三部分详细阐述研究的方法和数据的处理;第四部分进行实证分析,得到研究的结果;第五部分进行总结,对我国的目前基金行业的发展现状进行建议。
【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51
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，本文编号：1324818
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