基于相空间重构理论的单变量金融时间序列波动预警

发布时间：2017-12-26 23:31

本文关键词：基于相空间重构理论的单变量金融时间序列波动预警　出处：《商业研究》2015年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：针对单变量金融时间序列,本文基于相空间重构理论和Shannon信息传输理论提出PSRIDL波动预警方法,对深交所平安银行价格波动序列进行实证。研究发现:在序列接近波动转换临界之前,PSR-IDL指数显著增加并且连续突破警戒阈值;PSR-IDL在接近波动转换临界点之前100天里有74天发出清晰预警信号,但经典的波动预警指标CSD却没有发出清晰稳定的预警信号。这表明,在缺少有效预测模型的情况下,PSR-IDL用作单变量金融时间序列波动临界转换预警是可行有效的。
[Abstract]:Aiming at univariate financial time series, based on the theory of phase space reconstruction and Shannon information transmission theory, this paper puts forward the PSRIDL wave early warning method, and carries out empirical research on the price fluctuation sequence of Ping An Bank of Shenzhen Stock Exchange. It is found that before the sequence close to the critical conversion wave, PSR-IDL index was significantly increased and the continuous breakthrough warning threshold; PSR-IDL wave near the critical point 100 days before the conversion of 74 days to issue a clear warning signal, but the fluctuation early warning index CSD classic has not issued a warning signal of clear and stable. This shows that, in the absence of an effective prediction model, it is feasible and effective for PSR-IDL to be used as a single variable financial time series wave critical transition warning.
【作者单位】：吉林工程技术师范学院应用理学院;吉林大学计算机科学与技术学院;内蒙古民族大学计算机科学与技术学院;
【基金】：国家自然科学基金项目,项目编号:61163034,61373067 内蒙古自治区“草原英才工程”(2013) 吉林省教育厅科学技术研究“十二五”规划项目,项目编号:2011299 吉林省自然科学基金项目,项目编号:201215168
【分类号】：F832.5;F224
【正文快照】： 一、前言近年来,资产价格剧烈波动导致的金融危机对金融系统和实体经济都产生了较大的影响。当市场参与者感受到金融波动增大时,都会采取避险行为,而各种决策的合力会使波动螺旋性扩大,助推风险进一步放大。因此,建立有效的金融市场资产价格波动预警机制就显得尤为重要。金融

【共引文献】