基于布林线的股指期货量化模型构建与回测检验

发布时间：2017-01-18 16:17

  本文关键词：基于布林线的股指期货量化模型构建与回测检验，由笔耕文化传播整理发布。

《南京师范大学》 2014年

基于布林线的股指期货量化模型构建与回测检验

周星月  

【摘要】：股指期货的全称是“股票价格指数期货”,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。自1982年2月美国堪萨斯期货交易所(KCBT)开发了价值线综合指数期货合约以来,股指期货日益受到各类投资者的重视,交易规模迅速扩大,交易品种不断增加。目前,股指期货已成为全球最大的期货交易品种。 我国于2010年4月16日在中国金融期货交易所推出了沪深300指数股指期货,标志着中国金融期货市场迈进了一个崭新的阶段,具有里程碑式的历史意义。沪深300指数的300只成分股从沪、深两家交易所选出,是反映国内沪深两市整体走势的指数。样本选择标准为规模大、流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。 我国的沪深300股指期货运行至今超过三年,此期间成交活跃,为研究者提供了真实而宝贵的市场数据。本文对量化交易研究成果以及布林线理论进行梳理,用数学方法证明布林线理论对于预测未来的合理性,基于我国股指期货市场的真实数据,利用布林线理论设计量化交易模型。该模型包括入场规则、加仓规则、离场规则及模型停损规则。并选取我国沪深300指数股指期货合约的主力合约2010年4月16日至2013年6月7日的分钟交易数据进行交易历史回测。回测表明,该模型的年化收益率达到69.07%,但每一年的收益比波动很大,表明该模型的收益率较好,但稳定性有待改善。最后,在对提升模型的盈利能力及降低风险等方面提出对模型的改进想法,并对模型的使用提出建议。

【关键词】：
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F224;F724.5
【目录】：

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