我国开放式基金流动性风险分析
【学位单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2008
【中图分类】:F832.51;F224
【文章目录】:
摘要
Abstract
致谢
第一章 绪论
1.1 研究目的和意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 国外关于开放式基金流动性风险的研究
1.2.2 国内文献综述
1.3 研究思路和方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
第二章 开放式基金流动性风险概述
2.1 开放式基金流动性风险的界定
2.2 流动性风险对开放式基金的影响
2.3 我国开放式基金流动性风险的变化特征
2.4 我国开放式基金流动性风险管理中存在的主要问题
2.4.1 市场交易制度不够完善,风险管理手段不足
2.4.2 资本市场不成熟,风险管理根基不稳
2.4.3 监管不严,基金运作不规范
2.4.4 基金管理者内部管理存在缺陷,基金资产配置结构不合理
第三章 开放式基金流动性风险的度量及案例分析
3.1 流动性风险的度量
3.2 开放式基金流动性风险与持股集中度相关性分析
3.2.1 研究假设
3.2.2 研究方法和样本数据的选取
3.2.3 实证结果及启示
3.3 开放式基金流动性风险与基金净值增长率的相关性分析
3.3.1 样本的选取与数据的说明
3.3.2 实证分析及结论
3.4 开放式基金流动性风险与基金份额变化率的相关性分析
3.4.1 样本的选取与数据的说明
3.4.2 案例分析及结论
第四章 开放式基金流动性风险的定性分析
4.1 开放式基金流动性风险的成因机理
4.1.1 引起开放式基金流动性风险的直接原因
4.1.2 引起开放式基金流动性风险的根本原因
4.2 影响开放式基金流动性风险的因素
4.2.1 内部因素
4.2.2 外部因素
第五章 我国开放式基金流动性风险管理对策
5.1 我国开放式基金流动性风险的内部管理
5.1.1 从资产来源角度进行流动性风险管理
5.1.2 从负债角度进行流动性风险管理
5.2 我国开放式基金流动性风险的外部管理
5.2.1 构建有效的风险管理机制
5.2.2 完善交易制度,丰富投资品种
5.2.3 进一步加强对证券投资基金业的监管
第六章 结束语
6.1 创新点
6.2 不足之处
参考文献
附录1 六只开放式基金前十位投资组合及个股的流动性风险值
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本文编号:2855449
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