巴黎期权和障碍期权的蒙特卡洛定价方法

发布时间：2021-08-14 10:13

　　巴黎期权和障碍期权都是金融市场中常见的轨道依赖的奇异期权,其价格一般情况下没有解析解.巴黎期权和障碍期权有多种数值解法,本文研究通过高效的蒙特卡洛随机模拟求解巴黎期权和障碍期权价格的方法. 

【文章来源】：复旦大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：30 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 简介
第二章 向上向外巴黎期权的布朗桥方法
    2.1 时间依赖障碍到常值障碍的变换
    2.2 布朗运动的离散化
    2.3 算法的描述
        2.3.1 τ的随机数生成以及ρ的计算
第三章 τ~W的随机数生成
    3.1 τ~W的分布函数
    3.2 τ~W的随机数生成算法
        3.2.1 一些符号
        3.2.2 关于T~W|τ~W≤δ的讨论
        3.2.3 τ~W的模拟
第四章 计算ρW~(y,x,δ,θ)
第五章 障碍期权的定价算法
第六章 数值结果
    6.1 障碍Y变化对期权价格的影响
    6.2 执行价格K对期权价格的影响
    6.3 波动率σ对期权价格的影响
    附图
第七章 方差缩减技术
    附图
参考文献
致谢



本文编号：3342279