基于多重分形理论的股价波动研究及预测

发布时间：2021-08-29 17:50

　　股票市场是证券业和金融业必不可少的重要组成部分，受到投资者的普遍关注，有效准确的股票预测在金融投资领域占有重要地位。如何研究股票价格的波动规律并对其进行预测成为众多学者研究的重要课题。分形理论是非线性科学研究中十分活跃的一个分支，它的研究对象是非线性系统中不光滑和不规则的几何体。多重分形是从系统的局部出发研究其最终整体特征的方法，它主要借助统计物理的方法讨论概率的分布规律。本论文主要运用多重分形理论研究股票价格时间序列的波动规律。首先，对中国股市进行多重分形分析，证明股票价格波动服从多重分形随机游走，并通过实证分析了股价时间序列在持续大幅波动前后多重分形谱特征的变化。接着，研究了多重分形谱参数与股价时间序列变化的关系，从而证明多重分形谱参数与股票价格时间序列的关联性，具有一定的预测能力。最后本文构建了股票价格波动预测模型，对多重分形谱参数进行聚类预测，获得了精度较高的预测结果，为股票预测提出了新的研究方法。 

【文章来源】：暨南大学广东省 211工程院校

【文章页数】：68 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

浦发银行2005年10月17日至10月21日该组数据的In石仲)一in占曲线

发银行2005年10月17日至10月21日该组数据的In石仲)用Matlab工具编写的算法程序计算出的浦发银行2005单元数据在q取不同值时in石(J)一Inj的关系曲线图，q取任何值，In石(句一in占都具有良好的线性关系，。以相同的方法对所选取的任一单元数据进行计算，均断个股每单元价格时间序列存在多标度关系，说明个多重分形随机游走。持续大涨前后多重分形谱特征分析1节所描述的算法计算出两支持续大涨股票5个交易日的参数见下述图表:

444单元 元 0.9963331.0()38880.0075551.口以 X)))0.8116660.815333刃.加 3777555单元 元 0.9992221.(X)10000.0()19991.以城〕 OOO0.9516660.9371110.014555表4.1图4.4中多重分形谱主要参数表 555.6r----一一一一--一-一------一一--一------一--------一-一-----一--一---一飞 飞 555.5卜」 」555，4卜‘_、训 训555.3卜、厂.‘、如‘沙、子，、叭尸一 lll 555.2卜一卜.尸 ~!!! 555.1卜户心 lll 555卜_尸卜尸、浏、‘J哪厂_、 lll444.，卜声肠林峪八勺‘J’、 lll 444.8卜牛一几_一井一 !!! 444.T卜几认_-一一岁_一 lll4446卜一.一丫~一 lll 444.555州 州，日，..，日，日，日，甘，日，日，日，.，日，..，.n创

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3371106