股票基金投资业务风险管理研究

发布时间：2021-09-07 09:16

　　风险管理是股票投资基金投资业务管理的核心之一，尤其是现代金融风险具有更强的复杂性、不确定性、扩散性、隐蔽性和突发性。如何有效地防范和化解风险，并利用风险机会获取较高的风险回报成为了现代风险管理关注的焦点。 股票基金是证券投资基金的主要类型之一，本文对其特点加以了分析，同时对风险管理进行了介绍。在此基础上，对实施的股票基金风险管理进行了系统上的研究，认为良好的风险管理结果依赖于一个良好的系统设计和运作。风险管理的核心是风险方法的正确选取，本文对股票基金业务所面临的三个主要风险选取了相应的较为实用的风险度量方法，并从风险管理流程的角度对各阶段的方法进行了总结。 在这些研究的基础上，本文引入了经济资产限值结构为主的风险处置方法。经济资产限值结构体现了现代风险管理的观点，即风险是具有两面性，理应追求达到既定风险水平下，最大化回报或在既定回报水平上，最小化风险水平。采用此方法弥补了传统的风险管理方法缺陷，使股票基金的风险管理更加科学和有效。该方法易理解，可操作性较强，最重要的是使得股票基金的资产能更合理地配置到那些能带来更大回报的地方。 

【文章来源】：四川大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：67 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

风险管理部门的组织

四川大学硕士毕业论文流动过程。风险数据的来源考虑风险数据来源时，应从准确、及时和结构这几个方面入手。信息系统常分为两大类:“账本和记录”(经营情况记录或会计系统)和“信息”系统(一般只是用于决策支持)。账本和记录系统的准确性很高，而且不能含糊，而理信息系统则不要求。为了确保准确性，应从审计后的报告和会计系统中得资产组合数据或采取一个机制来不间断地将所用数据与审计后报告相比较来验其准确性。审计后的头寸是风险分析的基础，这一点很关键。我们通常将入载入程序分为输入数据特有性过滤器和总载入器两个步骤。特性过滤器是些程序，用以将输入数据变换成一个单一的标准模式，这一模式可被总载入识别。2.3风险数据储存和处理

确定限值的过程

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3389285