基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择

发布时间：2021-09-17 02:39

　　本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例再保险情况下保险人的再保险和投资最优动态选择的显式解和闭解.利用得到的显式解,考虑了金融风险和保险风险之间相关性对最优动态选择的影响,做了相关数值计算. 

【文章来源】：应用概率统计. 2010,26(03)北大核心CSCD

【文章页数】：14 页

【文章目录】：
§1. 引言
§2. 模型
§3.超额损失再保险和投资时的最优动态组合选择
§4. 比例再保险和投资时的最优动态组合选择
§5. 最优动态组合选择的数值计算



本文编号：3397793