证券登记结算风险分析与证券登记结算模式优化
发布时间：2021-11-16 18:16
本文分析我国证券登记结算系统的风险和证券登记模式优化。总结论是:中国的证券结算体系在运行和组织机构层次经过了多次规范整合,已经基本符合国际标准,而在风险控制管理层次上尚处于较低的水准。必须按照国际上最佳模式标准、不断优化证券登记结算模式,从根基上防范结算风险。证券登记结算环节是紧紧围绕交易环节的运行体系,是证券市场风险传输的重要通道,证券登记结算体系的模式的安全性直接制约着证券交易系统的安全性。我国证券市场是新兴的资本市场,许多方面都存在证券结算风险。证券登记结算风险包括信用风险、流动性风险、系统性风险、现金与证券保管风险、登记结算帐户管理风险、跨境结算的风险、中央登记结算机构治理风险。通过分析国际结算研究机构的发布的登记结算模式优化理论与标准,对部分国家与地区的结算模式综合评估、分不同项目比较各国登记结算方式,得出国际大部分国家的结算模式优化程度的排序状况,从中可以发现:在世界银行的成员国与亚太地区证券中央存管机构组织成员国中,我国结算模式总体评估较低,尤其在风险控制管理层面亟待改善。2005年以来,随着新的《证券法》出台,我国登记结算体系出现了重要的改进,如结算参与人制度、客户保证...
【文章来源】：复旦大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：77 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
表目录
图目录
摘要
ABSTRACT
第一章 导言
1.1 选题的背景和现实意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.3 本文的内容、结构与创新之处
1.3.1 内容
1.3.2 结构
1.3.3 创新
第二章 证券登记结算风险
2.1 证券登记结算风险
2.1.1 登记结算风险范畴
2.1.2 登记结算风险分类概述
2.2 我国证券登记结算风险
2.2.1 世界银行的评价
2.2.2 我国证券登记结算风险综述
2.3 我国证券结算流动性风险与帐户管理风险具体表现的详细分析
2.3.1 流动性风险分析
2.3.2 登记结算帐户管理风险分析
2.3.3 闽发证券挪用保证金分析
第三章 证券登记结算模式及其国际比较
3.1 证券登记结算模式的目标函数
3.2 证券登记结算模式三大层次与标准
3.2.1 模式三大层次划分
3.2.2 模式国际标准
3.2.3 模式标准实现程度评估
3.3 部分国家与地区证券结算模式比较分析
3.3.1 运行过程层次上比较
3.3.2 运行组织机构层次上比较
3.3.3 证券登记结算风险管理层次比较
3.3.4 巴西和阿根廷证券登记结算模式优化分析
第四章 我国证券登记结算模式优化和控制风险机制
4.1 我国证券登记结算模式优化
4.1.1 我国的中央证券登记结算机构与登记结算现状
4.1.2 我国模式的结算风险控制管理层次水平
4.2 我国证券登记结算模式风险控制机制
4.2.1 本金风险控制机制
4.2.2 重置成本风险控制机制
4.2.3 流动性风险控制机制
第五章 完善我国长期安全高效登记结算模式的思考
5.1 证券登记结算模式的成本与效率的分析
5.1.1 成本分析
5.1.2 效率分析
5.1.3 成本效率安全的关联性
5.2 高风险券商与保护投资者机制
5.2.1 我国高风险券商对投资者造成的风险
5.2.2 保护投资者机制
5.2.3 征信体系在券商风险外部监控与预警机制的运用
5.3 建立与我国多层次资本市场匹配的证券登记结算新模式
5.3.1 现行多层次市场登记结算模式存在的问题
5.3.2 我国多层次资本市场发展状况
5.3.3 场外交易市场登记结算模式的优化建议
结语
附录
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]以功能为主线的征信体系模式及其制度配置——理论与实证[J]. 石晓军. 财经研究. 2007(11)
[2]走向成熟的多层次资本市场[J]. 潘心持. 市场研究. 2007(07)
[3]国债回购危机:回顾与反思[J]. 范中超. 太平洋学报. 2007(04)
[4]优化我国证券结算模式的几点建议[J]. 刘星. 宏观经济研究. 2007(04)
[5]融资融券业务风险与控制研究[J]. 刘中文,李军. 经济纵横. 2007(06)
[6]证券公司客户交易结算资金监管模式探讨[J]. 张蓓. 财会月刊. 2006(32)
[7]DVP交收实现途径的探讨[J]. 谢兵华. 证券市场导报. 2001(10)
[8]我国证券结算体制风险分析及政策建议[J]. 戴金平. 浙江金融. 1999(02)
本文编号：3499338
【文章来源】：复旦大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：77 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
表目录
图目录
摘要
ABSTRACT
第一章 导言
1.1 选题的背景和现实意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.3 本文的内容、结构与创新之处
1.3.1 内容
1.3.2 结构
1.3.3 创新
第二章 证券登记结算风险
2.1 证券登记结算风险
2.1.1 登记结算风险范畴
2.1.2 登记结算风险分类概述
2.2 我国证券登记结算风险
2.2.1 世界银行的评价
2.2.2 我国证券登记结算风险综述
2.3 我国证券结算流动性风险与帐户管理风险具体表现的详细分析
2.3.1 流动性风险分析
2.3.2 登记结算帐户管理风险分析
2.3.3 闽发证券挪用保证金分析
第三章 证券登记结算模式及其国际比较
3.1 证券登记结算模式的目标函数
3.2 证券登记结算模式三大层次与标准
3.2.1 模式三大层次划分
3.2.2 模式国际标准
3.2.3 模式标准实现程度评估
3.3 部分国家与地区证券结算模式比较分析
3.3.1 运行过程层次上比较
3.3.2 运行组织机构层次上比较
3.3.3 证券登记结算风险管理层次比较
3.3.4 巴西和阿根廷证券登记结算模式优化分析
第四章 我国证券登记结算模式优化和控制风险机制
4.1 我国证券登记结算模式优化
4.1.1 我国的中央证券登记结算机构与登记结算现状
4.1.2 我国模式的结算风险控制管理层次水平
4.2 我国证券登记结算模式风险控制机制
4.2.1 本金风险控制机制
4.2.2 重置成本风险控制机制
4.2.3 流动性风险控制机制
第五章 完善我国长期安全高效登记结算模式的思考
5.1 证券登记结算模式的成本与效率的分析
5.1.1 成本分析
5.1.2 效率分析
5.1.3 成本效率安全的关联性
5.2 高风险券商与保护投资者机制
5.2.1 我国高风险券商对投资者造成的风险
5.2.2 保护投资者机制
5.2.3 征信体系在券商风险外部监控与预警机制的运用
5.3 建立与我国多层次资本市场匹配的证券登记结算新模式
5.3.1 现行多层次市场登记结算模式存在的问题
5.3.2 我国多层次资本市场发展状况
5.3.3 场外交易市场登记结算模式的优化建议
结语
附录
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]以功能为主线的征信体系模式及其制度配置——理论与实证[J]. 石晓军. 财经研究. 2007(11)
[2]走向成熟的多层次资本市场[J]. 潘心持. 市场研究. 2007(07)
[3]国债回购危机:回顾与反思[J]. 范中超. 太平洋学报. 2007(04)
[4]优化我国证券结算模式的几点建议[J]. 刘星. 宏观经济研究. 2007(04)
[5]融资融券业务风险与控制研究[J]. 刘中文,李军. 经济纵横. 2007(06)
[6]证券公司客户交易结算资金监管模式探讨[J]. 张蓓. 财会月刊. 2006(32)
[7]DVP交收实现途径的探讨[J]. 谢兵华. 证券市场导报. 2001(10)
[8]我国证券结算体制风险分析及政策建议[J]. 戴金平. 浙江金融. 1999(02)
本文编号：3499338
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