非线性Black-Scholes模型下利差期权定价

发布时间：2023-05-31 03:28

　　研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时的利差期权定价问题.利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了利差期权的近似定价公式.最后,结合Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解.

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
1 利差期权定价模型
2 摄动方法
3 误差估计



本文编号：3825593