我国证券投资基金投资风格与策略研究

发布时间：2025-01-08 22:26

　　我国证券投资基金,至今也不过十几年的历史,但我国证券投资基金发展迅速,已成为我国金融市场举足轻重的机构投资者。在基金经理的具体操作当中,证券投资基金投资风格与策略关系到基金业绩的表现。本文着重研究我国证券投资基金投资风格与策略,结合国外的情况,分析了我国证券投资基金投资风格类型,我国证券投资基金投资风格主要分为增长型、价值型与混合型。重点介绍了我国证券投资基金投资风格分析方法。一是基于收益的风格分析,该分析方法试着通过对比基金的历史收益率与同期的相关指数的收益率的相关程度来决定基金的类别。二是基于持仓的风格分析。与投资风格相对应,投资策略也是本文的重点论述对象,笔者细细分析了我国证券投资基金组合投资策略与资产配置策略。当然,所有的投资都得考虑风险与收益,在本文的第三章,分别分析了基于投资风格与基于投资策略的证券投资基金的风险与收益。为了使本文有更强的说服力,本文的最后一章还进行了实证分析,以此得出我国证券投资基金投资风格与策略方面的结论。

【文章页数】：49 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
绪论
第一章 证券投资基金投资风格与策略理论
    第一节 证券投资基金投资风格与策略界定
        一、证券投资基金投资风格内涵及特点
        二、证券投资基金投资策略含义
        三、证券投资基金投资风格与策略关系
    第二节 证券投资基金投资风格与策略发展
        一、国外证券投资基金投资风格与策略发展
        二、我国证券投资基金投资风格与策略发展
第二章 我国证券投资基金投资风格与策略分析
    第一节 我国证券投资基金投资风格类型及风格分析
        一、我国证券投资基金投资风格种类
        二、我国证券投资基金投资风格分析及评价
    第二节 我国证券投资基金投资策略分析
        一、我国证券投资基金组合投资策略分析
        二、我国证券投资基金资产配置策略分析
        三、组合投资策略和资产配置策略关系
第三章 我国证券投资基金风险-收益分析
    第一节 我国证券投资基金投资风险与收益评价
        一、资本资产定价模型
        二、因素模型
    第二节 基于风格与策略分析的基金绩效衡量
        一、基于风格的基金绩效衡量
        二、基于策略的基金绩效衡量
第四章 我国证券投资基金投资风格与策略实证分析
    第一节 样本选取
    第二节 数据说明和处理
    第三节 实证结果与建议
        一、实证结果
        二、把握基金投资风格与策略的建议
参考文献
附录
致谢



本文编号：4024711