基于博弈论的我国商业银行合规管理机制建设研究

发布时间：2017-03-30 19:12

  本文关键词：基于博弈论的我国商业银行合规管理机制建设研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：在全球化大经济环境中,伴随着金融业务逐渐复杂化、多元化、信息化,银行风险的复合强化系数和繁复程度也在不断的呈现出极速上升的趋势,从20世纪90年代以来,我国银行业违规案件及违法丑闻频频爆出,对银行的业务及声誉造成了极大的损失,这些案件发生的原因有很多,其中银行自身缺乏高效、科学、健全的合规管理机制是很重要的因素之一。2006年10月,中国银行业监督管理委员会印发了《商业银行合规风险管理指引》,较详细的提出了对国内商业银行在合规方面的管理要求,加强商业银行合规管理机制建设变得尤为重要和迫切。基于此,本文首先以合规管理与机制设计、委托代理、信息不对称、博弈论理论分析为基础,深入剖析我国商业银行目前的合规管理机制模式与博弈特点。其次,通过构建不完全信息静态博弈模型与完全信息动态博弈模型对我国商业银行合规管理过程进行博弈分析,从银行合规管理者合规部门检查人员与被管理者银行内部员工效益最大化的相互博弈中得出影响合规管理机制建设的因素以及相互间的关系,并分析出因素间使银行合规管理效果最佳的临界点。最后,根据博弈模型得出的影响合规管理机制建设的因素以及相互间的关系,从提高合规管理部门以及银行内部员工合规积极性两个角度,激励约束、考核体系、问责机制、监督管理四方面提出建议,以期进一步完善我国商业银行合规管理机制。
【关键词】：博弈分析 合规管理 机制建设
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33;F224.32
【目录】：

• 中文摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 导论8-18
• 1.1 研究背景8-10
• 1.2 研究意义10-11
• 1.3 国内外研究综述11-15
• 1.3.1 国外的研究现状11-13
• 1.3.2 国内的研究现状13-14
• 1.3.3 文献综述小结14-15
• 1.4 研究方法、内容与技术路线15-18
• 1.4.1 研究方法15
• 1.4.2 研究内容15-16
• 1.4.3 技术路线16-18
• 第二章 商业银行合规管理机制相关概念界定与理论分析18-26
• 2.1 商业银行合规管理机制相关概念界定18-23
• 2.1.1 商业银行合规18-19
• 2.1.2 商业银行合规风险19-21
• 2.1.3 商业银行合规管理21-22
• 2.1.4 商业银行合规管理机制22-23
• 2.2 商业银行合规管理机制建设的理论分析23-26
• 2.2.1 经济人假设理论23
• 2.2.2 委托代理与信息不对称理论23-24
• 2.2.3 博弈论24-26
• 第三章 我国商业银行合规管理机制模式与现状分析26-33
• 3.1 我国商业银行合规管理机制的模式分析26-28
• 3.1.1 合规管理机制的模式26-27
• 3.1.2 合规管理机制的博弈特点27-28
• 3.2 我国商业银行合规管理机制的现状28-30
• 3.2.1 合规管理运行机制的现状分析28-29
• 3.2.2 合规管理动力机制的现状分析29-30
• 3.2.3 合规管理约束机制的现状分析30
• 3.3 我国商业银行合规管理机制建设的必要性30-33
• 3.3.1 合规关乎着商业银行的盛衰成败31
• 3.3.2 合规能够提升商业银行的综合竞争能力31
• 3.3.3 合规能够为商业银行间接的创造价值31-32
• 3.3.4 合规是商业银行必须担当的社会责任32-33
• 第四章 我国商业银行合规管理机制的博弈模型构建33-43
• 4.1 不完全信息静态博弈模型的构建33-37
• 4.1.1 模型假设33-34
• 4.1.2 博弈的贝叶斯纳什均衡分析34-36
• 4.1.3 博弈的拓展分析36-37
• 4.1.4 小结37
• 4.2 完全信息动态博弈模型构建37-43
• 4.2.1 模型假设38-40
• 4.2.2 博弈的精炼纳什均衡分析40-42
• 4.2.3 小结42-43
• 第五章 我国商业银行设计合规管理机制的建议43-46
• 5.1 调整薪酬结构，完善激励机制43-44
• 5.2 健全指标体系，，改变考核机制44
• 5.3 加大惩处力度，落实问责机制44-45
• 5.4 建立有效防范合谋的监督机制45-46
• 第六章 研究结论与展望46-48
• 参考文献48-50
• 在学期间的研究成果50-51
• 致谢51

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