逆向选择条件下带奖惩金的两期保险契约模型及其Pareto改进性研究

发布时间：2020-12-15 13:34

　　为了更有效的规避影响保险市场交易效率的逆向选择问题,本文分投保人风险类型为两种和多种情形建立了带奖惩金的两期保险契约模型,首次提出可以用奖励金和惩罚金有效甄别投保人的风险类型。该模型根据投保人第一个保险期内的索赔情况在第二个保险期对其进行奖励或惩罚,高风险类型的投保人如果选择为低风险类型投保人设计的保险契约,则其在第二阶段受到惩罚的概率要远远大于得到奖励的概率,即风险越高的投保人越害怕惩罚金,因此所建模型满足斯彭斯-莫里斯分离条件。带奖惩金的两期保险契约模型中保险公司的期望利润仍然为0,并不会给投保人带来额外的经济负担,却能够实现对传统部分保险契约简单重复两次的严格帕累托改进。最后采用一个算例说明了该模型的有效性。 

【文章来源】：中国管理科学. 2020年08期 北大核心CSSCI

【文章页数】：12 页

【部分图文】：

事前非对称信息下的分离均衡的图形

图2.1是对低风险投保人效用值进行奖励金和惩罚金数值仿真的图形,它能大致描绘出低风险投保人的效用值随奖励金和惩罚金的变化趋势以及低风险投保人的效用值在何处取得最优。为了更清晰地描述低风险投保人的效用值随奖励金和惩罚金的变化趋势以及保险金、奖励金以及惩罚金这三者之间的关系,可分别画出奖励金及惩罚金对低风险投保人的效用值的影响的图形和保险金随奖励金及惩罚金变化的图形,如图2.2、2.3、2.4、2.5所示:(1)由图2.2及2.3可知,低风险投保人的效用值在奖励金及惩罚金为0处单调递增,即低风险投保人的效用值的最优值不会在奖励金或惩罚金为0处取得,这与附录中的定理2的证明完全吻合,所以对于低风险类型的投保人来说,最优时带奖惩金的两期保险契约所带来的效用严格大于部分保险契约,故两期保险模型是传统部分保险模型的严格帕累托改进。

(3)由图2.4及2.5可知,保险金随奖励金严格单调递增,这与我们附录的证明完全一致。而保险金虽也是随惩罚金单调递增的,但递增的幅度比保险金随奖励金递增的幅度要小得多,这说明相对于惩罚金,奖励金的变化对于保险金变化的幅度更大,更敏感。图2.3 低风险投保人效用值随惩罚金变化的图形

【参考文献】：
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本文编号：2918357