商业银行期限错配缺口与流动性调整策略选择

发布时间：2021-11-15 09:01

　　流动性风险防范是当前我国商业银行面临的重大课题,关键在于资产负债期限错配。本文从流动性风险管理基础观出发,利用我国16家上市商业银行2006—2018年半年度财务数据,测算商业银行短、中、长三个窗口下的期限错配缺口,结合所有权异质性特征,建立动态面板回归模型,实证检验不同窗口期限错配条件下,商业银行的流动性调整策略选择,并讨论所有权异质性对这一过程的调节效应。研究结果发现,银行间市场拆借和广义信贷调整是我国商业银行防范期限错配引发流动性风险的重要策略,且在国有控股商业银行和非国有控股商业银行之间存在显著差异。在此基础上,本文就如何更好地防范商业银行流动性风险提出了相关政策建议。 

【文章来源】：国际金融研究. 2020,(08)北大核心CSSCI

【文章页数】：11 页

【部分图文】：

样本银行期限错配窗口特征图

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3496463