中国商业银行流动性风险：计量与管理框架

发布时间：2022-12-23 12:56

　　从2007年开始，我国银行业全面对外开放，被纳入全球化的竞争格局和游戏规则，面临全方位的挑战。近年来，银行风险管理越来越受到国内学术界的重视，但迄今为止，国内的相关研究绝大部分都集中在信用风险，对于我国银行流动性风险的系统研究尚付阙如。流动性风险目前在我国很少被关注，主要有两大原因：第一是在我国国有银行体制下的政府隐性担保，金融机构一般很少破产或发生流动性危机。第二，目前我国宏观经济出现了一定程度上的流动性过剩，银行可自由调配的资金偏多，使得银行对流动性风险管理的紧迫感不足。 Diamond和Dybvig（1983）指出：银行的实质是实现缺乏流动性的资产和高流动性的负债之间的转换，从而为整个社会创造流动性。但与此同时，银行集中了整个社会的流动性冲击，使得流动性风险成为银行体系的内生性问题。另一方面，流动性风险是银行所有风险的最终表现形式，银行的其他风险（如信用、市场及操作风险等）最终都可能以流动性风险的形式表现和爆发出来。可见，流动性风险是银行面临的主要风险之一，流动性风险管理是银行一项基本而重要的工作。所以，对我国银行的流动性风险进行系统深入的研究，具有较强的理论和现... 

【文章页数】：187 页

【学位级别】：博士

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目录
图表索引
中文摘要
ABSTRACT
第1章 导论
    1.1 问题的提出与选题意义
        1.1.1 问题的提出
        1.1.2 选题意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 流动性及商业银行流动性风险的定义
        1.2.2 商业银行流动性风险的本质:流动性转换与挤兑
        1.2.3 流动性风险管理理论的演进与比较
        1.2.4 商业银行流动性风险管理:从微观到宏观
        1.2.5 国内相关研究及其评述
    1.3 研究范畴、方法与框架结构
        1.3.1 研究范畴与研究对象
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 框架结构
    1.4 本文创新
第2章 商业银行流动性风险的生成机制:内生与外生
    2.1 银行流动性风险的内生性根源:一个分析框架
        2.1.1 三种情况下的最优配置均衡
        2.1.2 银行流动性风险的内生性根源
    2.2 银行其他风险向流动性风险的转化
    2.3 银行流动性风险的外生性:风险传染
        2.3.1 模型假设及相关变量
        2.3.2 模型推导及结论
    2.4 银行流动性风险的归集与爆发:挤兑
        2.4.1 银行挤兑的分类与描述
        2.4.2 挤兑的博弈模型
    2.5 国家担保与商业银行流动性风险
        2.5.1 没有担保下的商业银行风险行为
        2.5.2 国家担保下的商业银行风险行为
        2.5.3 模型结论及分析
    本章小结
第3章 中国商业银行流动性风险的计量
    3.1 商业银行流动性风险的计量方法
        3.1.1 静态指标及其比较
        3.1.2 动态指标和方法
    3.2 中国商业银行流动性风险的计量
        3.2.1 我国银行流动性风险的动态变化
        3.2.2 银行业的整体流动性状况
        3.2.3 原因剖析
    3.3 中国商业银行流动性的横向比较
        3.3.1 四大国有银行与股份制银行的比较
        3.3.2 上市与非上市股份制银行的比较
        3.3.3 我国银行与发达国家银行的比较
    本章小结
第4章 中国商业银行流动性风险的特性解析
    4.1 流动性、流动性过剩、流动性风险的再认识
        4.1.1 流动性与流动性过剩:微观与宏观视角
        4.1.2 流动性过剩背景下的银行流动性风险管理
    4.2 流动性过剩表象下的风险隐忧
        4.2.1 阶段性流动性过剩的原因不可持续
        4.2.2 不良贷款形成严重的流动性风险隐患
        4.2.3 资金错配带来的流动性风险加大
        4.2.4 中小银行面临的流动性风险不容乐观
        4.2.5 我国金融业全面开放带来流动性风险挑战
    4.3 流动性监管与中国商业银行流动性风险
        4.3.1 流动性监管指标分析
        4.3.2 存款准备金制度与商业银行流动性管理
    4.4 中国商业银行流动性风险的影响因素:基于面板数据的实证
        4.4.1 数据来源及变量选取
        4.4.2 实证模型构建
        4.4.3 实证结果及分析
    本章小结
第5章 商业银行流动性风险管理:模型分析与国际实践
    5.1 流动性风险框架下的商业银行管理
        5.1.1 不考虑流动性风险的商业银行管理
        5.1.2 考虑流动性风险的商业银行管理
    5.2 最优流动性决策模型
        5.2.1 模型假设及框架
        5.2.2 模型推导
        5.2.3 模型结论及含义
    5.3 最优准备金管理模型
    5.4 流动性风险管理的主流方法
        5.4.1 流动性缺口法
        5.4.2 线性规划法
        5.4.3 期限阶梯法
        5.4.4 L-VaR方法
    5.5 国际银行业流动性风险管理实践
        5.5.1 巴塞尔委员会关于流动性管理的观点
        5.5.2 发达国家银行流动性风险管理的实践与特点
        5.5.3 国际银行业流动性风险管理的发展趋势
    本章小结
第6章 基于中国商业银行的流动性风险管理框架
    6.1 中国商业银行流动性风险管理的分析与评述
        6.1.1 中国商业银行流动性风险管理的演进
        6.1.2 中国商业银行流动性风险管理的体制性缺陷
        6.1.3 国际先进银行流动性风险管理的组织与流程
    6.2 中国商业银行流动性风险管理的组织架构
    6.3 中国商业银行流动性风险管理的流程架构
        6.3.1 流动性风险管理的决策程序
        6.3.2 流动性风险管理的关键流程:流动性预测
        6.3.3 流动性风险管理的一般流程
    6.4 中国商业银行流动性风险管理的支撑架构
        6.4.1 流动性风险管理信息系统
        6.4.2 流动性风险报告机制
        6.4.3 流动性危机应急计划
    6.5 商业银行全面风险管理框架中的流动性风险管理
        6.5.1 商业银行全面风险管理框架
        6.5.2 纳入流动性风险的商业银行全面风险管理
    本章小结
第7章 结论与政策建议
    7.1 主要结论
    7.2 政策建议
        7.2.1 商业银行微观管理层面的建议
        7.2.2 宏观政策层面的建议
    7.3 本文不足与进一步研究的方向
附录1:巴塞尔委员会《银行机构流动性管理的稳健做法》摘要
附录2:中国银监会《商业银行风险监管核心指标(试行)》摘要
附录3:美国大陆伊利诺银行流动性危机案例分析
附录4:《股份制商业银行风险评级体系》涉及流动性的条款
参考文献
    1.英文文献
    2.中文文献
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]外资银行流动性监管比较研究与启示[J]. 王刚.  上海金融. 2007(02)
[2]我国商业银行的市场退出[J]. 何君蓓,饶倩.  银行家. 2006(05)
[3]如何找准商业银行流动性的最佳切合点[J]. 张阳.  现代商业银行. 2006(04)
[4]商业银行的“流动性困境”与金融创新[J]. 杨凯生.  银行家. 2006(02)
[5]商业银行道德风险与存款保险定价研究[J]. 孙杨.  产业经济研究. 2005(05)
[6]商业银行核心存款的估算与流动性管理[J]. 杨瑾,王烁.  国际金融研究. 2005(09)
[7]目前我国商业银行的流动性分析[J]. 李国民.  市场研究. 2005(08)
[8]我国银行流动性隐患的实证分析[J]. 陈秀花.  新经济杂志. 2005(04)
[9]双重信贷配给与中国银行业的流动性隐患研究[J]. 郑振东,王岗.  金融与经济. 2004(09)
[10]商业银行流动性风险管理决策程序研究[J]. 张维,蒋东明,熊熊,高雅琴,安瑛辉.  东南大学学报(哲学社会科学版). 2004(04)

博士论文
[1]商业银行流动性层次管理研究[D]. 楼铭铭.复旦大学 2005
[2]流动性与资本双重约束的商业银行资产负债优化研究[D]. 崔滨洲.华中科技大学 2004

硕士论文
[1]我国商业银行流动性管理的量化分析[D]. 李开白.浙江大学 2003



本文编号：3725135