基于GARCH和COPULA的天津房地产市场预测
发布时间：2023-01-08 17:07
房地产行业是人们生活的基本保障，和人民生活质量密切相关，也是中国国民经济的主导产业，在现代社会经济生活中有着举足轻重的地位。2000年以后，全国大多数城市房价一直呈上涨趋势。今后房价是否会继续上涨，到底能上涨到什么价位，无论对于政府、开发商，还是普通市民都是非常关心的问题。房价和成交面积是房地产市场两个重要指标，从它们不断变化的数据中找到不变规律，建立时间序列模型，预测天津市房价和成交面积未来概率分布。 预测一般要求数据平稳，采用单位根检验验证天津市2005年3月20日到2007年10月31日每日平均房价、市区房价和成交面积对数变化率平稳性。存在许多预测模型，到底哪一种更适合本文数据，利用独立性检验、代替数据线性检验和条件异方差效应检验，确定自回归滑动-条件异方差（ARMA-GARCH）模型。不同阶数的模型会影响预测效果，通过检验标准残差独立性和信息准则选取合适阶数。最后极大似然估计模型参数。 预测未来房价和成交面积的概率分布必须知道残差的概率分布。因为房价和成交面积的大起大落更受人们关注，所以利用广义帕累特分布（GPD）得到房价和成交面积变化率标准残差尾部分布，非尾部...
【文章页数】：119 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 研究意义
1.1.2 天津市房地产市场分析
1.2 研究现状
1.3 本论文主要工作
第二章 预测思路及数据探索性分析
2.1 本文预测思路
2.2 数据探索性分析
2.2.1 天津市平均房价和成交面积
2.2.2 天津市内六区平均房价
2.3 小结
第三章 天津房价和成交面积ARMA-GARCH-GPD拟合
3.1 ARMA-GARCH 拟合
3.1.1 GARCH 模型族介绍
3.1.2 房价ARMA-GARCH 拟合
3.1.3 成交面积ARMA-GARCH 拟合
3.2 GPD 拟合尾部分布
3.2.1 GPD 建模
3.2.2 房价GPD 拟合
3.2.3 成交面积GPD 拟合
3.3 小结
第四章 天津房价和成交面积Copula拟合及相关度量
4.1 Copula 拟合结果
4.1.1 Copula 简介
4.1.2 选取最优Copula
4.2 尾部相关性度量
4.2.1 尾部相关性
4.2.2 拟合Copula 尾部系数
4.3 小结
第五章 天津房价和成交面积预测
5.1 预测方法和步骤
5.2 天津市平均房价预测
5.3 天津市成交面积预测
5.4 市区平均房价预测
5.5 小结
第六章 天津房地产业发展战略的实施策略
6.1 组织策略
6.1.1 微观基础改造
6.1.2 宏观调控改善
6.2 技术策略
6.2.1 科技创新和产业化
6.2.2 信息化
6.3 政策措施
第七章 总结
参考文献
攻读博士学位期间的研究成果
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于GARCH和EVT的金融资产风险价值度量方法[J]. 刘志东,徐淼. 统计与决策. 2007(18)
[2]基于CVaR-GARCH-GED模型的单品种期货风险价值预测[J]. 周颖,仇晓光. 统计与决策. 2007(18)
[3]中国股市流动性与波动性关系的实证研究[J]. 王春峰,程鹏飞,房振明. 北京理工大学学报(社会科学版). 2007(04)
[4]交易频率视角下我国股市量价关系研究[J]. 房振明,王春峰. 系统工程学报. 2007(04)
[5]GARCH（1,1）模型及其在汇率条件波动预测中的应用[J]. 苏岩,杨振海. 数理统计与管理. 2007(04)
[6]尾部相关性对投资组合VaR的影响分析[J]. 梁冯珍,钟君,史道济. 系统工程理论与实践. 2007(07)
[7]基于TEI@I方法论的房价预测方法[J]. 闫妍,许伟,部慧,宋洋,张文,袁宏,汪寿阳. 系统工程理论与实践. 2007(07)
[8]基于ARIMA模型的广州市商品房价格预测[J]. 龙会典,张海燕. 商业研究. 2007(07)
[9]基于Copula-SV模型的金融投资组合风险分析[J]. 战雪丽,张世英. 系统管理学报. 2007(03)
[10]基于GARCH误差校正的遗传支持向量机日前电价预测[J]. 刘达,牛东晓,邢棉,聂巧平. 电力系统自动化. 2007(11)
博士论文
[1]Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D]. 韦艳华.天津大学 2004
本文编号：3728863
【文章页数】：119 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 研究意义
1.1.2 天津市房地产市场分析
1.2 研究现状
1.3 本论文主要工作
第二章 预测思路及数据探索性分析
2.1 本文预测思路
2.2 数据探索性分析
2.2.1 天津市平均房价和成交面积
2.2.2 天津市内六区平均房价
2.3 小结
第三章 天津房价和成交面积ARMA-GARCH-GPD拟合
3.1 ARMA-GARCH 拟合
3.1.1 GARCH 模型族介绍
3.1.2 房价ARMA-GARCH 拟合
3.1.3 成交面积ARMA-GARCH 拟合
3.2 GPD 拟合尾部分布
3.2.1 GPD 建模
3.2.2 房价GPD 拟合
3.2.3 成交面积GPD 拟合
3.3 小结
第四章 天津房价和成交面积Copula拟合及相关度量
4.1 Copula 拟合结果
4.1.1 Copula 简介
4.1.2 选取最优Copula
4.2 尾部相关性度量
4.2.1 尾部相关性
4.2.2 拟合Copula 尾部系数
4.3 小结
第五章 天津房价和成交面积预测
5.1 预测方法和步骤
5.2 天津市平均房价预测
5.3 天津市成交面积预测
5.4 市区平均房价预测
5.5 小结
第六章 天津房地产业发展战略的实施策略
6.1 组织策略
6.1.1 微观基础改造
6.1.2 宏观调控改善
6.2 技术策略
6.2.1 科技创新和产业化
6.2.2 信息化
6.3 政策措施
第七章 总结
参考文献
攻读博士学位期间的研究成果
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于GARCH和EVT的金融资产风险价值度量方法[J]. 刘志东,徐淼. 统计与决策. 2007(18)
[2]基于CVaR-GARCH-GED模型的单品种期货风险价值预测[J]. 周颖,仇晓光. 统计与决策. 2007(18)
[3]中国股市流动性与波动性关系的实证研究[J]. 王春峰,程鹏飞,房振明. 北京理工大学学报(社会科学版). 2007(04)
[4]交易频率视角下我国股市量价关系研究[J]. 房振明,王春峰. 系统工程学报. 2007(04)
[5]GARCH（1,1）模型及其在汇率条件波动预测中的应用[J]. 苏岩,杨振海. 数理统计与管理. 2007(04)
[6]尾部相关性对投资组合VaR的影响分析[J]. 梁冯珍,钟君,史道济. 系统工程理论与实践. 2007(07)
[7]基于TEI@I方法论的房价预测方法[J]. 闫妍,许伟,部慧,宋洋,张文,袁宏,汪寿阳. 系统工程理论与实践. 2007(07)
[8]基于ARIMA模型的广州市商品房价格预测[J]. 龙会典,张海燕. 商业研究. 2007(07)
[9]基于Copula-SV模型的金融投资组合风险分析[J]. 战雪丽,张世英. 系统管理学报. 2007(03)
[10]基于GARCH误差校正的遗传支持向量机日前电价预测[J]. 刘达,牛东晓,邢棉,聂巧平. 电力系统自动化. 2007(11)
博士论文
[1]Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D]. 韦艳华.天津大学 2004
本文编号：3728863
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjifazhanlunwen/3728863.html
