服从Weibull-G分布的相依随机变量顺序统计量的随机比较及其应用

发布时间：2023-02-14 19:21

　　在精算学中,极值索赔额为保险公司确定年度保险定价提供了非常有用的信息.因此,本文基于随机序的工具,借助Weibull-G分布研究了两组投资组合构成极值索赔额和第二小顺序统计量的随机比较问题.首先,在最大索赔严重程度和索赔概率相互独立的条件下,基于参数矩阵(h(p),α)的链优化序,建立了两组独立投资组合中最大索赔额的普通随机序;在最大索赔严重程度和保单发生概率都是统计相依的情形下,得到了最大索赔额的普通随机序结果.其次,在最小索赔额的索赔严重程度和保单发生概率相互独立的条件下,建立了两组独立风险组合中最小索赔的普通随机序和失效率序;在最小索赔额的索赔严重程度是统计相依的条件下,基于阿基米德Copula相依,比较了两组风险组合中最小索赔额的普通随机序.最后,也讨论了在两组独立成本组合中,第二小顺序统计量基于普通随机序下的随机比较,以及第二小顺序统计量在拍卖理论中的应用.同时,本文给出了一些数值算例来验证主要理论结果的有效性.

【文章页数】：59 页

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 选题背景
    1.2 国内外研究现状
    1.3 预备知识
        1.3.1 随机序
        1.3.2 优化序
        1.3.3 阿基米德Copula
        1.3.4 引理
    1.4 论文总体安排
第2章 异质风险组合构成的最大索赔额的随机比较
    2.1 引言
    2.2 独立异质风险组合构成最大索赔的随机比较
    2.3 相依异质风险组合构成最大索赔的随机比较
    2.4 数值例子
第3章 异质风险组合构成的最小索赔额的随机比较
    3.1 引言
    3.2 独立异质风险组合构成最小索赔的随机比较
    3.3 相依异质风险组合构成最小索赔的随机比较
    3.4 数值例子
第4章 异质样本第二小顺序统计量的随机比较
    4.1 引言
    4.2 独立异质样本构成第二小顺序统计量的随机比较
    4.3 应用
总结与展望
参考文献
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果
致谢



本文编号：3742863