人工股票市场建模与实验方法及混沌控制研究
发布时间：2025-01-05 21:10
金融市场本质上是一个开放型的复杂系统,这个观点已经被大多数学者所接受。混沌理论是三大复杂性理论之一,甚至在圣塔菲研究所成立的时候,混沌理论已经等同于复杂性理论。虽然很多学者认识到基于经典金融学理论的方法对于解决金融市场上的各种复杂性问题存在很大的局限性,这些方法大都是以还原论和整体论为指导的,采用从上至下的方式,通过演绎推理建立模型。他们尝试着通过分析这类模型去解释金融市场产生混沌现象的原因,但大都由于这些方法忽视了金融市场要素之间的联系和各个要素的演化过程,因此无法揭示金融市场混沌动力学特征产生背后的本质规律,无论是政府的监管层,还是投资者,都很难从这些研究结论上获得可操作性和有价值的启示。 金融市场与生物系统都是复杂适应性系统,交易者作为市场上的主体,他们为了避免被市场淘汰,需要不断学习,适应市场的变化;而金融市场作为一个复杂的整体,它功能取决于它的各个组成部分之间的相互作用。随着计算机技术的飞速发展,对整个金融市场进行仿真成为可能。这样的人工金融市场可以为本文展现金融市场丰富的混沌动力学特征,这些特征是金融市场各个组成部分相互作用而“涌现”出来的;同时它还可以描述交易者学习...
【文章页数】：126 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 金融市场的混沌理论研究现状
1.2.2 人工股票市场方法及应用研究现状
1.2.3 金融市场的混沌控制研究现状
1.3 研究的课题来源与本研究的主要内容
1.4 本章小结
第2章 计算金融学与混沌理论
2.1 计算金融学的基本理论与方法
2.1.1 复杂系统的定义与类型
2.1.2 计算金融学的基础理论——复杂适应理论
2.2 复杂适应系统的建模方法
2.2.1 传统建模方法
2.2.2 计算金融学的人工股票市场方法
2.3 混沌理论与控制方法
2.3.1 混沌的几种定义与特征
2.3.2 混沌的特征量
2.3.3 混沌控制原理与数学方法
2.3.4 基于人工股票市场的混沌控制方法
2.4 本章小节
第3章 中国股票市场的混沌特征分析
3.1 重构相空间
3.2 混沌特征检验方法
3.2.1 相关维检验方法
3.2.2 李雅普诺夫指数检验方法
3.2.3 BDS 检验方法
3.2.4 返回临近检验（CR 检验）方法
3.3 中国股票市场混沌特征的实证研究
3.3.1 样本选择和数据处理
3.3.2 实证研究
3.3.3 结果分析
3.4 本章小节
第4章 人工股票市场建模与仿真
4.1 人工股票市场的设计
4.2 人工股票市场建模
4.2.1 交易者模型
4.2.2 交易者预测规则
4.2.3 价格产生模型
4.2.4 股利产生模型
4.3 交易者自适应进化模拟
4.3.1 交易者的适应函数
4.3.2 交易者预测规则的进化
4.4 人工股票市场的流程图
4.5 人工股票市场仿真结果
4.5.1 人工股票市场的参数设置
4.5.2 人工股票市场的价格和收益率序列
4.6 本章小节
第5章 基于人工股票市场实验方法的混沌演化机理及控制研究
5.1 人工股票市场的统计描述
5.2 人工股票市场的非线性动力学特征
5.2.1 人工股票市场的R/S 分析
5.2.2 人工股票市场的最大李雅普诺夫指数检验
5.2.3 人工股票市场的相关维检验
5.2.4 人工股票市场的BDS 检验
5.2.5 人工股票市场的CR 检验
5.3 基于人工股票市场实验方法的混沌序参量分析及控制
5.3.1 政策因子分析及控制
5.3.2 噪声交易者参数分析及控制
5.3.3 交易者的学习进化速度参数分析及控制
5.3.4 交易者的预测规则参数分析及控制
5.3.5 流通量参数分析及控制
5.4 本章小结
第6章 基于人工股票市场实验方法的市场演化微观行为研究
6.1 交易者的财富演化
6.1.1 封闭市场上交易者的财富演化
6.1.2 开放市场上的交易者的财富演化
6.2 交易者的学习进化速度对财富的影响
6.3 股利变化对股票市场的影响
6.4 本章小结
结论与展望
1.主要研究成果和创新点
2. 进一步研究工作的展望与建议
参考文献
附录A 攻读学位期间发表的学术论文
附录B 计算机部分程序
致谢
本文编号：4023269
【文章页数】：126 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 金融市场的混沌理论研究现状
1.2.2 人工股票市场方法及应用研究现状
1.2.3 金融市场的混沌控制研究现状
1.3 研究的课题来源与本研究的主要内容
1.4 本章小结
第2章 计算金融学与混沌理论
2.1 计算金融学的基本理论与方法
2.1.1 复杂系统的定义与类型
2.1.2 计算金融学的基础理论——复杂适应理论
2.2 复杂适应系统的建模方法
2.2.1 传统建模方法
2.2.2 计算金融学的人工股票市场方法
2.3 混沌理论与控制方法
2.3.1 混沌的几种定义与特征
2.3.2 混沌的特征量
2.3.3 混沌控制原理与数学方法
2.3.4 基于人工股票市场的混沌控制方法
2.4 本章小节
第3章 中国股票市场的混沌特征分析
3.1 重构相空间
3.2 混沌特征检验方法
3.2.1 相关维检验方法
3.2.2 李雅普诺夫指数检验方法
3.2.3 BDS 检验方法
3.2.4 返回临近检验（CR 检验）方法
3.3 中国股票市场混沌特征的实证研究
3.3.1 样本选择和数据处理
3.3.2 实证研究
3.3.3 结果分析
3.4 本章小节
第4章 人工股票市场建模与仿真
4.1 人工股票市场的设计
4.2 人工股票市场建模
4.2.1 交易者模型
4.2.2 交易者预测规则
4.2.3 价格产生模型
4.2.4 股利产生模型
4.3 交易者自适应进化模拟
4.3.1 交易者的适应函数
4.3.2 交易者预测规则的进化
4.4 人工股票市场的流程图
4.5 人工股票市场仿真结果
4.5.1 人工股票市场的参数设置
4.5.2 人工股票市场的价格和收益率序列
4.6 本章小节
第5章 基于人工股票市场实验方法的混沌演化机理及控制研究
5.1 人工股票市场的统计描述
5.2 人工股票市场的非线性动力学特征
5.2.1 人工股票市场的R/S 分析
5.2.2 人工股票市场的最大李雅普诺夫指数检验
5.2.3 人工股票市场的相关维检验
5.2.4 人工股票市场的BDS 检验
5.2.5 人工股票市场的CR 检验
5.3 基于人工股票市场实验方法的混沌序参量分析及控制
5.3.1 政策因子分析及控制
5.3.2 噪声交易者参数分析及控制
5.3.3 交易者的学习进化速度参数分析及控制
5.3.4 交易者的预测规则参数分析及控制
5.3.5 流通量参数分析及控制
5.4 本章小结
第6章 基于人工股票市场实验方法的市场演化微观行为研究
6.1 交易者的财富演化
6.1.1 封闭市场上交易者的财富演化
6.1.2 开放市场上的交易者的财富演化
6.2 交易者的学习进化速度对财富的影响
6.3 股利变化对股票市场的影响
6.4 本章小结
结论与展望
1.主要研究成果和创新点
2. 进一步研究工作的展望与建议
参考文献
附录A 攻读学位期间发表的学术论文
附录B 计算机部分程序
致谢
本文编号：4023269
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