基于期权博弈的专利投资决策研究

发布时间：2025-04-23 05:30

　　在专利研发、专利购买和专利商业化等专利投资活动中，来自于内外部环境的诸多不确定性和竞争将影响企业的专利投资决策。前者如专利技术和专利价值的不确定性、有关专利技术未来市场前景的不完全信息等，而隐含于这些不确定性中的实物期权等待价值会使企业产生等待和推迟投资的动机和愿望。同时，专利的排他性、独占性特征使企业间为争夺专利而展开的竞争比通常意义下的企业竞争更趋激烈，为了不落后于对手，企业只得放弃部分甚至全部期权价值，将投资时机提前。这种专利投资中的期权博弈在各种不确定性的作用下将产生特征各异的过程和结果。本博士论文以期权博弈为工具，围绕专利投资决策中的若干前沿问题开展研究，内容包括： 1、针对不完全信息专利竞赛，在只考虑先发优势时，外部随机发生的事件中蕴含着专利未来前景的不完全信息，这些信息和研发能否成功的技术不确定性会影响企业的专利研发投资决策。建立实物期权投资决策模型，分别得到单个企业和双寡头企业投资专利研发所需的临界信念，并进一步分析了两对称企业专利竞赛可能出现的均衡类型及产生条件。当先发优势和后发优势同时存在时，它们的相对大小将决定两对称企业在专利研发投资时机选择博弈中所产生的均...

【文章页数】：146 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 概述
    1.1 问题的提出
    1.2 国内外研究现状
    1.3 研究内容及结构安排
    1.4 论文的主要创新点
    1.5 研究方法
第二章 专利研发投资中的一般期权博弈
    2.1 对称企业模型
        2.1.1 专利竞赛
            2.1.1.1 模型框架
            2.1.1.2 企业价值
            2.1.1.3 均衡分析
        2.1.2 合作研发
    2.2 非对称企业模型
        2.2.1 专利竞赛
            2.2.1.1 模型框架
            2.2.1.2 企业价值
            2.2.1.3 均衡分析
        2.2.2 合作研发
    2.3 本章小结
第三章 不完全信息专利竞赛
    3.1 只有先发优势的专利竞赛
        3.1.1 完全垄断投资决策模型
        3.1.2 竞争条件下的专利研发投资决策
            3.1.2.1 追随者的投资决策
            3.1.2.2 领导者的投资决策
            3.1.2.3 最优同时投资
            3.1.2.4 均衡分析
        3.1.3 应用举例
            3.1.3.1 完全垄断
            3.1.3.2 存在竞争
        3.1.4 进一步讨论和分析
            3.1.4.1 风险率对企业投资的影响
            3.1.4.2 信号参数对企业投资的影响
            3.1.4.3 贴现率对企业投资的影响
            3.1.4.4 投资沉没成本和初始信念对企业投资产生的影响
    3.2 具有后发优势的专利竞赛
        3.2.1 模型介绍
            3.2.1.1 追随者价值
            3.2.1.2 领导者价值
            3.2.1.3 同时投资价值
        3.2.2 均衡分析
            3.2.2.1 企业角色外生
            3.2.2.2 企业角色内生
        3.2.3 进一步讨论和分析
            3.2.3.1 信息披露滞后时间T对企业投资产生的影响
            3.2.3.2 风险率对企业投资产生的影响
            3.2.3.3 信号参数对企业投资产生的影响
    3.3 本章小结
第四章 有记忆专利竞赛
    4.1 模型框架
    4.2 单个企业的最优投资时机
    4.3 有记忆专利竞赛
        4.3.1 追随者的投资问题
        4.3.2 领导者的价值
        4.3.3 最优同时投资
        4.3.4 均衡分析
    4.4 本章小结
第五章 专利购买中的期权博弈
    5.1 不完全信息下的专利购买
        5.1.1 单个企业的专利购买决策
        5.1.2 竞争条件下的专利购买决策
            5.1.2.1 模型扩展
            5.1.2.2 均衡分析
        5.1.3 应用举例
    5.2 不确定条件下的专利购买
        5.2.1 基本模型
        5.2.2 企业价值
            5.2.2.1 单个企业的价值
            5.2.2.2 竞争时的企业价值
            5.2.2.3 均衡分析
    5.3 本章小结
第六章 专利商业化投资中的非对称期权博弈
    6.1 模型框架
    6.2 价值函数
        6.2.1 优势企业成为追随者,劣势企业成为领导者
        6.2.2 优势企业成为领导者,劣势企业成为追随者
        6.2.3 同时投资
    6.3 均衡分析
        6.3.1 占先均衡
        6.3.2 顺序投资均衡
        6.3.3 同时投资均衡
    6.4 企业价值与非对称程度
        6.4.1 同时投资区域
        6.4.2 占先区域
        6.4.3 顺序投资区域
    6.5 进一步讨论和分析
    6.6 本章小结
第七章 专利研发投资的社会福利分析
    7.1 基本模型
    7.2 企业价值
        7.2.1 专利竞赛
        7.2.2 合作研发
    7.3 消费者剩余
    7.4 社会福利分析
        7.4.1 技术不确定性
        7.4.2 专利价值增长性
        7.4.3 专利产品质量特征
        7.4.4 专利初始价值
        7.4.5 专利研发成本
        7.4.6 无风险利率
    7.5 本章小结
第八章 研究结论与展望
    8.1 研究结论
        8.1.1 专利研发中的期权博弈
        8.1.2 专利购买中的期权博弈
        8.1.3 专利商业化投资中的期权博弈
        8.1.4 专利研发投资与社会福利
    8.2 研究展望
致谢
参考文献
简历
作者攻读博士学位期间发表论文及获奖情况
作者攻读博士学位期间参加的科研项目



本文编号：4041295