面向文化资产证券化定价的G-Bass随机扩散预测模型研究

发布时间：2017-06-28 05:08

  本文关键词：面向文化资产证券化定价的G-Bass随机扩散预测模型研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：面向文化资产证券化定价问题,构造嵌入Gamma过程的Bass随机扩散模型(G-Bass模型),以预测文化产品的市场接受度,进而解决由于文化资产未来收益的强烈不确定性而引起的资产定价困难。论文首先给出了G-Bass随机扩散模型形式;然后,根据模型给出的资产收益的价格形式,利用新增资产收益信息,使用贝叶斯参数推断方法,对模型的参数进行更新;借助马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)方法解决积分过程中的多重积分问题,最终可以实现资产的动态定价。本文采用中国大陆电影票房数据对该方法进行了实证效果分析,结果显示该方法具有较好的预测效果,具有可行性和适用性。本文为文化创意资产的定价提供一种新思路。
【作者单位】： 中山大学管理学院;
【关键词】： Bass模型 Gamma过程 资产定价 资产证券化 文化创意资产
【分类号】：F830.8;;F830.9
【正文快照】： 0引言文化产业在中国社会与经济发展中占有至关重要的地位,也需要金融创新支持。1997年“鲍伊债券”(Bowie bonds)[1]推出后,文化创意资产“证券化”成为一个主要创新方向。文化资产证券化在实践中的主要障碍是证券化过程中的价值评估存在强烈的不确定性。关于这一问题,国内目

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本文编号：492604