基于HP滤波和ARMA-GARCH模型的人民币汇率趋势预测

发布时间：2017-07-06 20:27

  本文关键词：基于HP滤波和ARMA-GARCH模型的人民币汇率趋势预测

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【摘要】：在复杂多变的金融市场,人民币汇率的变化受多种因素的影响,而人民币汇率的变化又影响着经济生活的方方面面,人民币汇率及其变化特征受到人们的广泛关注,研究人民币汇率变化特征,正确分析与预测人民币汇率的走势,对于国家和各个经济主体制定金融政策和投资决策具有十分重要的意义,采用HP滤波法将汇率数据序列分解为趋势成分序列和波动成分序列,然后使用自回归和ARMA-GARCH模型分别进行拟合和预测,通过实证分析发现模型有着较好的预测效果,可以为金融产品的预测研究和制定金融政策提供参考。
【作者单位】： 南开大学计算机与控制工程学院;
【关键词】： HP滤波 ARMA-GARCH模型 人民币汇率趋势预测
【分类号】：F224;F832.6
【正文快照】： 1 引言 随着经济全球化及我国经济的发展,人民币汇率的变动对我国经济发展和人民经济生活产生了重大影响,从2005年7月21日,人民银行宣布,经国务院批准,人民币汇率改为参考一篮子货币,人民币在随后的几年一直在升值,虽然08年到10年人民币对美元基本上保持在6.8到7之间,但是总

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