考虑相关性风险的跨期投资组合选择问题研究进展

发布时间：2017-07-20 04:16

  本文关键词：考虑相关性风险的跨期投资组合选择问题研究进展

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【摘要】：投资组合选择问题一直是金融界研究的基本问题之一.首先,根据不同时期国内外学者的研究成果,介绍了投资组合选择问题的研究现状;其次,详细介绍了带有相关性风险的跨期投资组合选择问题的研究现状,并给出了多风险资产收益的方差-协方差矩阵是随机情形下的模型;最后,对跳扩散、通货膨胀以及Knight不确定情形下相关性风险的跨期投资组合选择问题的未来研究进行了展望分析.
【作者单位】： 安徽工程大学数理学院;
【关键词】： 相关性风险 跨期投资组合 随机控制 跳扩散 通货膨胀 Knight不确定
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71571001)
【分类号】：F224;F830.59
【正文快照】： 由于市场环境的不确定性导致了资产配置的多样化,资产如何进行组合才能使得投资者的利益最大化,这一直是金融界研究的基本问题之一.现代投资组合理论的开端起源于20世纪50年代,最早是由Markowitz[1]提出来的,他强调的是证券组合中的分散化思想,提出了投资组合的均值-方差(M-V)

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本文编号：566225