保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析

发布时间：2017-10-30 13:44

  本文关键词：保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析

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【摘要】：为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利模型,对不同条件下保险集团套利策略进行理论研究。根据中国人民财产保险股份有限公司历史数据,运用R软件,首次对保险集团监管资本套利策略进行直观展示和实证检验。研究表明:监管资本套利可以为保险集团节约大量资本,但蕴含一定风险;若监管资本中考虑尾部极端风险,有利于降低监管资本套利风险。
【作者单位】： 天津财经大学统计学系;中国人民银行塘沽中心支行;天津财经大学金融系;天津商业大学理学院;
【关键词】： 保险集团 监管资本套利 风险度量方法 条件尾部期望 在险价值
【基金】：国家自然科学基金项目《SolvencyⅡ框架下非寿险准备金风险度量与控制研究》(71171139);国家自然科学基金项目《多重风险相依情形下的最优保险问题研究》(71371138);国家自然科学基金项目《Basel Ⅲ框架下商业银行监管资本套利识别研究》(71303169) 天津社科规划项目《宏观统计数据可靠性评估方法研究》(TJTJ10-651) 全国统计科学研究计划项目《基于客观贝叶斯分析的小区域估计模型误差研究》(2012LY107)
【分类号】：F842;F224
【正文快照】： 一、引言与文献综述BvD-ISIS全球保险公司分析库收录的世界8 239家保险公司中,保险集团总数为1 037家,占全部总数的12.59%,保险集团的资产规模、保费收入和利润占总数的比重分别为59.77%、46.68%和56.27%。就中国来看,目前有10家保险集团,2007年末7家保险集团实现的保费收入、

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本文编号：1117817