带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数

发布时间：2018-03-19 03:25

  本文选题：两类风险过程　切入点：Gerber-Shiu函数　出处：《应用数学学报》2013年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.并通过拉普拉斯变换讨论了方程的解.
[Abstract]:In this paper, we consider the two class claims arrival risk model with multiple thresholds. Assuming that the two kinds of claim arrival processes are all phase-type distribution, we establish the integral differential equation satisfying the expected discounted penalty function. We also discuss the solution of the equation through Laplasse transformation.

【作者单位】： 湖南理工学院数学学院;湖南大学金融与统计学学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71171078,71371068) 教育部博士点基金项目(20100161110022) 中国博士后科学基金项目(2012M521514) 湖南省博士后科研资助专项计划项目(2012RS4030) 湖南省教育厅青年项目(13B034) 湖南省高校科技创新团队资助 岳阳市科技计划项目资助
【分类号】：F224;F840

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本文编号：1632631